한맥투자증권(주) 검사결과제재 (2014-08-27)

고유재산 운용관련 내부통제 부실에 따른 금융사고 발생

｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률｣ 제28조 제1항, ｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령｣ 제31조 제1항 제2호에 의하면 금융투자업자는 법령을 준수하고, 자산을 건전하게 운용하며, 이해상충방지 등 투자자를 보호하기 위하여 그 금융투자업자의 임직원이 직무를 수행함에 있어서 준수하여야 할 적절한 기준 및 절차(이하 “내부통제기준”)를 정하여야 하고, 동 내부통제기준에 고유재산의 운용이나 업무를 수행하는 과정에서 발생하는 위험의 관리지침에 관한 사항을 포함 하여야 함

- 한맥투자증권㈜은 2013. 3.15.부터 고유재산을 알고리즘매매 프로그램을 사용하여 DMA 방식으로 KOSPI200 주가지수 선물·옵션에 투자하도록 고유재산 운용을 ㈜□□□에 위탁하였으나, 대규모 손실발생 우려가 있는 DMA 방식의 알고리즘매매를 통한 고유재산 운용을 제3자에게 위탁하였음에도 내부통제기준상 위험의 관리지침에 관한 사항을 마련하지 않아 - 2013.12.12. ㈜

｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률｣ 제28조, 제1항 ｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령｣ 제31조, 제1항, 제2호