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’07.11.9(금) 금융감독위원회는 현재 시행중인 시장리스크기준 자기자본비율 산출기준을 신BIS협약(’08.1월 시행예정)에서 정한 바에 따라 변경*하고자 「은행업감독업무시행세칙」개정을 승인하였다.
<붙임1> 시장리스크기준 자기자본비율 산출기준 변경 대비표 참조
주요 내용은 다음과 같다. (1) 현행 자기자본비율 산출시 트레이딩 포지션이 일정 규모 이하인 은행의 경우 해당 포지션을 신용리스크로 인식하고 있어 이를 시장리스크로 인식토록 하기 위하여 - 시장리스크기준 자기자본비율 산출대상 은행을 현행 일별 트레이딩 포지션이 총자산의 10% 또는 1조원 이상에서 5% 또는 1천억원 이상으로 확대하였다. (2) 현재 시장리스크 측정대상인 트레이딩 포지션은 단기매매차익 거래만이 해당되었으나 BIS에서 정한 트레이딩 포지션의 정의 및 기본요건을 충족하는 모든 포지션을 시장리스크 측정대상으로 분류하도록 변경하였다.
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