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Ⅰ. 추진 배경
최근 국내 금융회사의 외환건전성 은 정부의 적극적 위기 대응 및 금융회사의 자구 노력 등으로 금융위기 이전 수준으로 회복
- 다만, 금번 위기 전개 과정에서 금융회사의 외환부문 취약 요인 이 드러남에 따라
- 금융회사의 외환건전성을 지속적으로 제고해 나가는 동시에 향후 위기 재발방지를 위해 관련 제도를 정비 해나갈 필요
FSB 도 신흥국에 대해 외화유동성 위기 발생에 대비하여 시스템 불안정 리스크 를 축소하기 위한 조치 마련을 권고함
이에 따라 정부는 지난 9.25일 금융회사의 외환건전성 제고 및 감독 강화 방안을 마련하여 발표한 바 있음
<주요내용>
- 개별 금융회사의 외환건전성 감독 강화
① 외화유동성 비율 규제 정비 ② 외화유동성 리스크 관리 기준 신설 ③ 외환파생상품리스크 관리 기준 신설 ④ 중장기재원조달 비율 강화 ⑤ 외화자산한도 규제 도입 ⑥ 합리적 환헷지 관행 유도
- 외환부문 거시건전성 감독강화
① 모니터링 강화를 통한 이상징후 포착 ② 유사시에 대비한 비상대책 마련
이후 금융위/금감원/은행권 실무전문가 등이 공동으로 참여한 T/F가 중심이 되어 구체적인 세부추진방안 을 마련
Ⅱ.「금융회사 외환건전성 제고 및 감독 강화」세부추진 방안 1. 외화유동성 비율 규제 정비 (추진배경)
현재 은행의 외화 자산․부채간 만기불일치를 해소 하기 위하여 외화유동성 비율 (7일, 1개월, 3개월 단위) 최저 기준을 설정 하여 운용
- 다만, 동비율 산정시 자산의 유동화 가능성 정도와 관계 없이 모든 자산이 언제든지 전액 회수 가능 하다고 가정하고 있어 실제 유동성 경색 상황에서 실효성 문제 가 대두
뿐만 아니라 7일갭 비율 의 경우 엄격한 초단기 비율 관리에 따른 규제 준수 부담이 과다 하다는 지적 (주요내용)
외화 자산의 회수가능성 을 반영하여 자산유형별 유동화 가중치 를 정하고 이를 기준으로 유동성 비율을 산출
자산유형별 유동화 가중치는 영국 금융감독청(FSA) 등 국제통용기준, 규제 준수 비용 등을 감안하여 결정 <유동화 가중치(안)> 자 산 유 형 가 중 치(%) 종 전 개 선 외국통화 및 예치금, 외화콜론, 매입외환 100 100 외화대출금 (리스 포함) 은행간대여금, 내국수입유산스, 분할상환시설자금대출 100 해외실수요자금, 시설자금대출 90 운전자금 등 80 외화증권 국 공 채 A～AAA 100 BBB～A 90 BBB 미만 60 회 사 채 A～AAA 90 BBB～A 85 BBB 미만 50 주 식 (수익증권 포함) 상 장 55 비 상 장 35 선물자산 85 기 타 100
7일갭 비율은 현행 0%이상에서 △3%이상으로 조정
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