담당부서 금융위 자본시장과 담당자 이한샘 사무관 연락처 2156-9874 담당부서 금융위 자본시장과 담당자 오홍주 팀 장 연락처 2156-9874 1. 추진 배경 (1). 영업용순자본비율(NCR) 규제는 금융투자업자의 경영건전성을 확보하기 위한 자기자본규제이나, 일부 보완 필요성이 제기됨 ① NCR규제가 타업권의 자본규제보다 다소 엄격하여 효율적인 자본활용을 일부 제약하는 측면이 있음
외국 주요IB(골드만삭스, 모건스탠리) : 자본평균 76.4조원 ROE 10.3%국내 상위 5개 증권사 : 자본평균 2.7조원, ROE 8.6%(FY10) ② 증권사 등이 일부 기관의 특정업무 영위요건(NCR)을 실질적 규제비율로 인식하여 NCR을 높게 유지하는 요인으로 작용 자본시장법 거래소 규정 기재부 규정 증권사 평균('11.3월기준) 장외파생취급요건 ELW 발행 및 LP 요건 국고채전문딜러(PD) - 200% 300% 350% 555% ③ 글로벌 금융위기 이후 유동화증권 등에 대한 규제논의가 진행되어 관련 리스크 평가기준을 강화할 필요성도 부각됨 (2). 이에 금융투자업의 본질인 위험인수 및 자본공급·중개 기능을 활성화하고, 고위험투자에 대한 적절한 리스크관리를 유도하기 위해 NCR규제 개선 추진
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