Ⅰ. 추진배경
'14.7.10일 금융의 새로운 기회와 성장동력 창출을 뒷받침 하기 위해 금융규제 개혁방안을 발표
- 은행권 규제개혁 과제 중 하위 감독규정ㆍ세칙 개정 으로 가능한 과제를 우선 추진 (법ㆍ시행령 개정과제는 9월중 입법예고 예정) - 예대율 산정시 정책자금대출, 커버드본드 발행액 관련 예외 신설 - 업무용부동산 범위 확대 등 자산운용의 자율성을 제고 하는 한편, 해외점포 대상 자회사 경영실태평가 유예 등 해외진출 활성화를 유도
글로벌 금융위기 이후 은행 부문의 건전성을 강화 하기 위해 국제적으로 도입 되는 바젤Ⅲ 중 유동성감독제도 도입방안 마련
- 은행이 유동성 위기 에서도 1개월
동안 대응 할 수 있도록 순현금 유출액의 일정비율을 高유동성자산 (현금 등) 으로 보유 하도록 하는 유동성커버리지비율 (LCR, Liquidity Coverage Ratio) 도입
은행의 경영진 등이 유동성 문제에 대해 적절한 조치를 취하는데 필요한 최소한의 기간
Ⅱ. 주요내용 1. 금융규제 개혁방안 후속조치 예대율 규제 합리화 (規程 제26조)
- 예대율 산정시 대출에서 정책자금대출
을 제외 하여 은행이 창조금융 활성화 를 위한 금융혁신과 사회적 약자 지원에 기여 할 기반 마련
온렌딩대출, 농림정책자금대출(정부차입분), 새희망홀씨대출
- 예대율 산정시 예금에 잔존만기 10년 초과 커버드본드 (원화ㆍ외화) 의 일정액
을 포함 하여 가계부채 구조개선을 위한 커버드본드 발행 유도
커버드본드 시장 형성이 가능하도록 원화예수금의 1% 한도 이내에서만 인정 자산운용 자율성 확대 (規程 제25조, 제59조의2)
- 업무용 부동산 임대가능범위 를 확대 (직접사용면적의 1배 이내→ 9배 이내) 하여 다른 금융권에 비해 과도
한 자산운용 규제 완화
보험,저축은행 : 직접사용면적의 9배 이내 / 금융투자업자 : 면적 제한 없음
- 펀드 형태와 관계없이 자산운용을 위탁 할 수 있도록 허용 하여 은행시장의 자본시장 투자시 지나친 제약요인 해소
현재 사모단독펀드('15.1월부터 폐지) 등에만 위탁이 가능 해외진출 활성화 (細則 제99조, 별표13, 별책서식)
- 해외점포 (현지법인ㆍ지점) 의 수익기반 확보시까지 자회사 경영실태평가를 유예 (1년→3년)
해외점포에 대한 금감원의 경영실태평가 유예기간은 '13년말 연장(1년→3년)
- 해외점포의 업무보고서 제출주기를 합리적으로 조정 (보고 실익이 크지 않은 경우 분기 1회→반기 1회)
- 국내은행이 실질적인 지배력을 가지지 않는 비연결 해외현지 법인 (예: 지분률 50% 이하 등) 의 업무보고서 제출부담 등을 경감 2. 유동성커버리지비율 도입 (規程 제26조)
- 1) 개요
바젤Ⅲ 에 따르면 국제적으로 '15.1월부터 유동성커버리지비율
시행 예정 ('15년 60%→'19년 100%까지 매년 10%p 상향)
유동성커버리지비율(LCR) = 高유동성자산 현금화가 용이한 자산 - 현금ㆍ지급준비금ㆍ국채 등은 100% 인정 - 적격 회사채(AA- 이상), 적격 커버드본드 등은 85% 인정 - 적격 회사채(BBB- 이상 A+ 이하), 적격 보통주 등은 50% 인정 향후 30일간 순현금유출액 향후 30일간 현금유출액 - 현금유입액 현금유출액 예금, 차입금 등의 부채 및 우발채무 등 난외항목에서 발생 - 소매예금은 5～10%, 도매예금은 5～40% 유출 예상 - 30일 이내 만기도래 금융회사 차입 등은 100% 유출 예상 - 미사용약정은 5～100%, 보증 및 신용장은 3～5% 유출 예상 현금유입액 대출, 예치금 등의 자산 및 기타 난외항목에서 발생 - 30일 이내 만기도래 가계 및 기업대출 등은 50% 유입 예상 - 30일 이내 금융회사 대출 등은 100% 유입 예상
LCR은 은행의 유동성리스크를 관리 한다는 점에서 유동성비율과 유사 하나 다음 특성으로 인해 은행의 위기대응능력 제고 에 적합
- 유동성비율은 유동성자산의 질을 고려하지 않는데 비해 LCR은 유동성자산의 질을 고려하여 가중치 부과
- 유동성비율은 정상상황에서의 유동성을 검증하는데 비해 LCR은 위기상황에서 일정기간 충격 흡수가 가능한 유동성 검증 글로벌 금융위기시 은행의 유동성 부족 우려 가 불안을 증폭 시켰던 점을 고려할 때 국제기준에 부합하는 유동성 감독 필요
- 2) 도입방안
(일반은행) '15.1월부터 LCR 최저수준을 100%
로 적용
바젤기준 60%, EUㆍ중국 70%, 미국 80%, 호주ㆍ캐나다 100%
- 이미 LCR과 유사한 원화유동성비율을 100% 이상 유지 하도록 하고 있으며, 현재 다수 은행의 LCR이 100% 상회 ('14.3말 평균 122.2%)
LCR 도입과 함께 원화유동성비율 규제는 폐지 (규제 one-in, one-out을 통해 이중규제 부담 해소)
(외은지점) 위기시 급격한 유동성 유출 가능성에 대비 하여 적용 하되, 수용성을 고려 하여 낮은 수준부터 단계적 상향 ('15년 20%→ '19년 60%로 매년 10%p 상향)
( 특수은행) 정책자금을 공급하는 특성 을 고려, 바젤 기준을 적용 하여 단계적 상향 ('15년 60%→'19년 100%로 매년 10%p 상향)
해외 유사기관 사례 등을 고려하여 수출입은행은 적용 제외
다만, 급격한 위기 도래시 등 불가피하다고 금융위원회가 인정 하는 경우 에는 LCR이 최저수준을 하회 하는 것을 허용
Ⅲ. 향후 일정
은행업감독규정 등 변경 예고 ('14.8.27~'14.10.6) 이후 규개위 심사·금융위 의결 등을 거쳐 시행 예정
세부 개정내용은 다음에서 확인할 수 있음 금융위원회( www.fsc.go.kr ) → 소관법령 → 입법예고/규정변경예고
자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.