- 1.개정배경
금융위원회 (위원장:임종룡) 는 ‘16.11.30(水) 제21차 정례회의를 개최하여,「 은행업감독규정 개정안 」을 의결 하였음
- 금번 은행업감독규정 개정은 바젤위원회의 권고에 따라 모니터링 비율로 운영해 온 외화 유동성커버리지비율 (이하 외화 LCR) 을 규제로 도입 하는 것임
동 개정사항은 ‘16.6.16일「은행 외화유동성커버리지비율(LCR) 규제도입 방안(관계부처 합동)」에서 발표한 내용을 반영한 것임
현행 외화유동성 규제체계는 평상시 의 만기관리 에 중점을 두고 있어, 외화자금조달이 어려운 위기시 에는 대응 하는데 한계 가 있음
- ‘08년 위기시 모든 은행이 외화유동성규제 를 충족 하였으나, 차환율이 급락 하고, 실물부문 에 외화공급이 감소 하는 등 외화 유동성 부족
을 경험하였음
국내은행 외화차입 차환율(%) : (‘08.1월)126.4 → (‘08.10월)39.9 국내은행 외화대출 잔액(억$) : (‘08.4Q)431 → (‘09.2Q)386 → (‘09.4Q)349
이에 외화자금 조달이 어려운 위기시 에도 실물부문 에 안정적으로 외화공급 을 지속 할 수 있도록 은행 외화유동성 규제체계를 외화 유동성커버리지비율 (이하 외화 LCR) 을 중심으로 개편 하고,
- 은행이 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR규제와 중복되는 규제 들은 정비 함 2.주요 개정내용
- 외화 LCR 규제대상 은행은 외화자산과 외화부채에 대하여 향후 30일간 순현금유출액 (외화부채-외화자산) 에 대한 고유동성자산 비율을 80%이상 유지하여야 함
6.16일 발표한 바와 같이 ‘ 매월 평균적으로’ 80% 이상을 유지하도록 규제하는 내용은 은행업감독업무시행세칙 에 구체적으로 반영 예정 - 다만, 산업은행 은 자체적인 외화조달여력 등을 고려하여 동 비율을 60% 로 적용함
- 외화 LCR비율은 매 영업일 기준 으로 산정하여 매월 금감원장에게 보고토록 함
- 일반은행과 특수은행 등 모든 국내은행 에 외화 LCR 규제를 적용 하되, - ① 외화부채 규모가 5억달러 미만 이면서, 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 100분의 5미만 인 은행
과 ② 외국은행 국내지점 ** , ③ 수출입은행 *** 은 적용을 제외 함
‘15년말 기준으로 전북, 제주, 광주은행 ** 본-지점 유동성 지원 확약서 징구, 본점에 대한 자국의 LCR 규제 등을 감안하여 외화 LCR적용을 제외 *** ECA(Export Credit Agency)기관에 대해서는 해외(美·英·日등)에서도 LCR 적용을 제외하고 있고, 정책금융기관 특성과 외화조달구조 등을 감안하여 외화 LCR적용을 제외
- 외화 LCR 규제비율은 ‘15년부터 시행한 모니터링 비율을 기준으로 ‘17년부터 ‘19년까지 점진적 으로 상향조정 함 - 산업은행, 기업은행, 농협은행, 수협은행 이외의 외화 LCR 규제 적용대상 은행 : ‘17년부터 모니터링 지도비율과 동일하게 도입 함
모니터링비율 : (’16) 50% → (‘17) 60% → (’18) 70% → (19년) 80% 규제비율(안) : (’16) 없음 → (‘17) 60% → (’18) 70% → (19년) 80% - 기업은행, 농협은행, 수협은행 : ‘17년에는 旣 발표된 모니터링 지도비율과 동일하게 40%로 도입 하되 매년 20%씩 상향 조정 함
모니터링비율 : (’16) 30% → (‘17) 40% → (’18) 50% → (19년) 60% 규제비율(안) : (’16) 없음 → (‘17) 40% → (’18) 60% → (19년) 80% - 산업은행 은 매년 10%씩 상향 조정하여 ‘19년 최종규제비율인 60% 를 적용함
산업은행 규제비율(안) : (’16) 없음 → (‘17) 40% → (’18) 50% → (19년) 60%
- 위기시 외화 LCR 규제를 준수하느라 실물부문 외화공급을 줄이는 것을 예방하기 위해 기획재정부장관 과 협의 를 거쳐 일정기간 동안 규제비율을 완화 할 수 있는 근거를 신설함
- 기존의 외화유동성 규제 위반 시의 제제 등과 동일하게 과거 1년 동안의 외화 LCR 규제 위반횟수 에 따른 제재 등의 근거 를 마련함
(2회이하) 사유서 및 달성계획서를 금융감독원장에게 제출 (3회) 외화 LCR규제비율을 100분의 5 상향 적용 (4회) 외화 LCR규제비율을 100분의 10 상향 적용 (5회이상) 신규외화자금(만기30일 이내 콜머니 제외)차입 금지
- 은행 자율적으로 관리 가능 한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR과 중복 되는 규제는 폐지 하여 불필요한 부담 을 해소 함 - 7일 만기불일치비율 , 외화 여유자금비율 , 외화 안전자산보유비율 은 폐지함 - 외화 LCR 규제 적용대상 은행은 1개월 만기불일치 비율 , 3개월 외화유동성 비율 규제적용을 제외함
① 외화부채 규모가 5억달러 미만이면서, 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 100분의 5미만인 국내은행 ②수출입은행은 1개월 만기불일지 비율, 3개월 외화유동성 비율 등의 기존 규제를 계속 적용함
참고 : 개편 前,後의 외화유동성 규제체계 외화 LCR 규제 적용대상 은행 개편 前 개편 後 7일 만기불일치 비율 7일 폐지 (은행 자율적 관리) 1개월 만기불일치 비율 1개월 외화 LCR 규제 도입
중요통화 LCR 모니터링 외화, 중요통화 LCR 모니터링 3개월 외화유동성 비율(3개월) 외화 여유자금 비율 - 외화 안전자산보유 비율 1년초과 중장기 외화자금 비율 1년초과 중장기 외화자금비율 외화 LCR 적용 제외은행 (외화부채 5억달러 미만이면서 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 5%미만인 은행, 수출입은행) 개편 前 개편 後 7일 만기불일치 비율 7일 폐지 (은행 자율적 관리) 1개월 만기불일치 비율 1개월 만기불일치 비율 외화, 중요통화 LCR 모니터링 외화중요통화 LCR 모니터링 3개월 외화유동성 비율(3개월) 3개월 외화유동성 비율(3개월) 외화 여유자금 비율 폐지 - 외화 안전자산보유 비율 - 폐지 1년초과 중장기 외화자금 비율 1년초과 중장기 외화자금 비율 기타 조문 정비 (안 제69조, 안 제62조 삭제,)
- 기존에는 외국환포지션 한도 위반시 제재 등
을 면제 만 할 수 있었으나, 감경 도 할 수 있도록 변경함
주의, 외국환포지션 한도 감축 등
- 외국환취급기관의 국내영업소 신설·폐지 및 소재지 변경에 대한 신고 의무조항을 삭제 함
외국환거래법 시행령 개정(‘14.12.9일) : 국내영업소 신설 또는 폐지, 소 재지 변경 등에 대한 신고의무(제16조 제1항)와 금감원장에 대한 위임· 위탁(제37조 제4조) 폐지 3.기대효과 대외 충격시 에도 국내은행들이 거래 (유동화) 가 가능한 고유동성자산을 확보하고 있어 실물부문 외화공급의 연속성을 확보 할 수 있을 것으로 기대함 ‘08년 금융위기 당시와 같이 일시적으로 외화 콜시장의 수급이 악화되더라도 다양한 채널을 통해 외화유동성을 확보 할 수 있을 것으로 기대함 국내 은행들이 외화 LCR 준수 과정에서 외화자산 을 선진국 국 공채, 우량 회사채 등으로 다변화 하는 등 다양한 외화자산 운용경험 을 축적 할 수 있을 것으로 기대함 중복규제, 실효성이 없는 규제, 비공식 규제 등을 폐지함으로서 불 필요한 부담은 해소 하고 규제의 효과성을 제고 할 수 있을 것으로 기대함 4.향후일정