- 1.개요
바젤위원회 (BCBS) 의 권고 에 따라, ’16년부터 국내 시스템적 중요 은행 (은행지주회사) 을 선정
하고 추가자본 ** 을 부과 중
금융위원회는 ’15.12.30. ㈜하나금융지주, ㈜신한금융지주, ㈜KB금융지주, 농협금융지주(주), ㈜우리은행을 2016년도 D-SIBs로 선정 ** 추가자본(1%)를 ’16년부터 매년 1/4씩 보통주자본으로 단계적 부과 (매년 0.25%)
금융위원회 는 은행업감독규정 및 금융지주회사감독규정에 따라 시스템적 중요 은행 (은행지주회사) 을 매년 선정 하고 있으며,
- ’16.12.28일 제23차 금융위원회 에서는 2017년도 국내 시스템적 중요 은행 (은행지주회사) 을 선정 하였음 2.주요내용
시스템적 중요 은행은행지주회사 선정을 위해 국내 은행, 외은 지점 및 은행지주회사를 대상 으로 금융시스템에 미치는 영향력 (시스템적 중요도) 을 평가
한국수출입은행, 소규모 외은지점(자산 5조원 미만)은 평가대상에서 제외
- 시스템적 중요도 는 은행업감독규정 등에서 정하고 있는 5개 부문 11개 평가지표 를 이용하여 측정 < 시스템적 중요도 평가지표 > 평가 부문 D-SIB 평가지표 가중치 1. 규모(20%) 총익스포져 20% 2. 상호연계성(20%) 타 금융회사에 대한 자산 6.7% 타 금융회사에 대한 부채 6.7% 증권 발행규모 6.7% 3. 대체가능성(20%) 원화결제규모 6.7% 외화결제규모 6.7% 보호예수자산 6.7% 4. 복잡성(20%) 장외파생상품거래 잔액 10% 당기손익인식증권 및 매도가능증권 10% 5. 국내 특수요인(20%) 외화부채 10% 가계대출 10% 종 합 5개 부문 11개 지표 100%
시스템적 중요도를 평가 한 결과,
- ㈜신한금융지주 , ㈜하나금융지주 , ㈜우리은행 , ㈜KB금융지주 , 농협금융지주㈜ , 한국산업은행 , 중소기업은행 등 7개사 가 추가자본을 부과하는 최저기준 (600bp) 을 상회
시스템적 중요도 평가 결과를 감안하여,
- ㈜신한금융지주, ㈜하나금융지주, ㈜KB금융지주, 농협금융지주㈜ 를 시스템적 중요 은행지주회사 로, ㈜우리은행 을 시스템적 중요 은행 으로 선정 (’16년도와 동일)
- 상기 시스템적 중요 은행지주회사의 자은행(㈜신한은행, ㈜제주 은행, ㈜KEB하나은행, ㈜국민은행, 농협은행㈜)도 시스템적 중요 은행으로 선정
한국산업은행 과 중소기업은행 의 경우 정부가 지분을 보유하는 공공기관 으로서 법상 정부 손실보전 조항
이 있는 점 등을 감안하여 시스템적 중요 은행으로 선정하지 않았음
한국산업은행법 §32, 중소기업은행법 §43 3.향후계획
이번에 선정된 시스템적 중요 은행은행지주회사에 대해 ‘17년부터 추가자본 적립 의무를 부과(0.50%)
할 예정
추가자본( 1% )을 `16년부터 4년간 매년 1/4씩 보통주자본으로 단계적 적립 (매년 0.25%)
`16.9말 현재 평균 BIS비율 (은행 14.76%, 은행지주 14.04%) 은 최저 적립기준
을 상회 하고 있어 현 단계에서 D-SIB 추가자본 적립을 위한 실질적인 부담은 없음
경기대응완충자본(최대 2.5% 부과 가능)을 제외할 경우 D-SIB은 9.75%, D-SIB 이외는 9.25%