- 1. 주요 내용 담보목적 대차거래 허용
- 증권대차거래, 장외파생상품매매 등의 과정에서 담보로 받은 국채 등을 재활용 할 수 있도록 「 담보목적 대차거래 」를 허용 - 단, 장외파생상품거래 증거금 의 과도한 재활용 을 제한 하려는 최근 글로벌 논의 동향 등을 감안하여 시스템리스크 초래를 방지 할 수 있는 엄격한 요건
을 설정
① 통합도산법상 일괄정산조항이 적용되는 적격 기본거래에 한정
② 담보증권은 유동성이 풍부하고 가격이 안정적인 국채통안채로 한정
③ 담보재활용 목적은 RP 및 담보 제공으로 한정 (개시증거금으로 활용 불허)
④ 감독당국이 제시하는 담보가치 산정기준에 따른 일일정산의무 부과 우발채무 관리강화 등 증권사 건전성 감독 강화 ① 증권사 의 대손준비금 적립 대상 이 되는 채무보증의 범위를 확대
(현행) 고정이하 채무보증에만 적립 → (개선) 모든 채무보증에 적립
’16년말 기준으로 약 1,230억원의 대손준비금 적립 필요 ② 자산 1천억원 이상인 증권사 (46사) 에 반기별 스트레스테스트 실시의무 를 부과 ③ 채무보증 등에 대해 내부 심사 및 사후관리 체계 등 증권사 자체적인 내부통제기준 설정ㆍ준수 의무를 부과 ④ 증권사 경영실태평가 항목에 채무보증을 반영한 조정레버리지비율
및 조정유동성비율 ** 을 추가
레버리지비율 (총자산/자기자본) 의 분자인 총자산에 채무보증을 포함 ** 유동성비율 (유동성자산/유동성부채) 의 분모인 유동성부채에 채무보증을 포함 공매도 잔고 보고 및 공시 기한 단축
- 공매도 대량보유자 및 종목별 공매도 잔고 보고ㆍ공시 기한을 현재 여건 하 에서 최대한 단축
① 공매도 잔고 보고 : (현행) T+3일 오전 9시 → (개선) T+2일 장종료 직후 ② 공매도 잔고 공시 : (현행) T+3일 장종료 직후 → (개선) T+2일 장종료 직후 금융투자업자 등 인가ㆍ등록 관련 제도 정비 ① 투자매매ㆍ중개업 인가 요건 중 최소 보유 전문인력수
등 인적 요건 에 대한 명확한 기준 을 제시
자산운용전문인력, 기업금융전문인력, 조사분석전문인력, 투자권유자문전문인력, 장외파생후선전문인력 등 ② 금융투자업자 대주주인 외국금융회사의 사회적 신용요건
을 국내금융회사와 동일하게 정비
(현행) 최근 3년간 기관경고 이상 제재를 받지 않았을 것 →
(개선) 최근 1년간 기관경고, 3년간 영업정지 등 이상 제재를 받 지 않았을 것 (국내 금융회사와 동일) ③ 증권금융회사 외국환업무 등록 요건 정비
타업권과 동일하게 해당 금융업 진입 및 영업유지에 필요한 최소한의 재무기준 (자기자본 500억원, BIS비율 8%) 채권전문딜러의 장외 회사채 시장 조성 책임 강화
- 채권전문딜러의 회사채시장 조성 에 대한 책임을 강화하기 위해 장외 회사채 호가제시 의무 종목수 를 2개에서 5개 로 확대
(현행) 회사채 2종목, 금융채 2종목 포함 총 9종목 →
(개선) 회사채 5종목, 금융채 2종목 포함 총 9종목 파생결합증권 중도상환가액 기준 마련
- 파생결합증권에 대한 중도상환 시 증권사가 임의로 상환가액 을 책정하지 않도록 구체적인 기준을 일관되게 적용하기 위한 내부통제기준 을 마련 하도록 의무 부과 2. 향후 일정 3.31일 시행 사항 : ① 담보목적 대차거래 , ② 우발채무 관리 강화 등 증권사 건전성 관련 사항 고시일로부터 2개월 후 (5.22일) 시행사항 : ① 공매도 공시기간 등 단축, ② 채무보증ㆍ파생결합증권 등에 대한 내부통제기준 마련 등 7.1일 시행 사항 : 증권사에 대한 스트레스테스트 고시일 (3.22일) 시행 사항 : ① 금융투자업자 등 인가제도 정비, ② 채권전문딜러 책임강화