- 1.개요
바젤위원회 (BCBS) 는 대형 금융기관 이 초래하는 시스템 리스크 에 대응하여 대형 은행 · 은행지주 에 대한 감독 강화 를 추진해왔음
- 이에 바젤위원회가 글로벌 시스템적 중요 은행 (G-SIB) 을 선정, 중요도에 따라 1%~2.5% 의 추가자본 적립 의무 를 부과 중
- 더불어, 각 국가별로도 자국내 시스템적 중요 은행 (D-SIB) 을 선정 하고, 해당 은행·은행지주에 추가자본 적립 을 요구 할 것을 권고
금융위원회는 바젤위원회 권고에 따라 ’16년부터 D-SIB 을 선정 하고 추가 자본적립 의무를 부과 중
- ’16 ～ ’17년도 (적용연도 기준) 에는 10개 은행·은행지주회사가 동일 하게 D-SIB 으로 선정, 추가자본 (’16년 0.25%, ’17년 0.5%) 을 적립 하였음
D-SIB (5개사) : 하나지주, 신한지주, KB지주, 농협지주 및 우리은행 D-SIB내 자회사 (5개사) : 하나은행, 신한은행, 제주은행, 국민은행, 농협은행 < 시스템적 중요 은행 규제 개요 > 구분 G-SIB D-SIB 정의 글로벌 시스템적 중요 은행 (Global Systemically Important Banks) 자국내 시스템적 중요 은행 ( Domestic Systemically Important Banks) 평가주체 바젤위원회 각국 감독당국 대상 글로벌 대형은행 국내 대형은행 추가적립자본 1.0∼2.5% 1%
2.선정결과
금일 (‘17.6.28일) 금융위원회는 ’18년도 국내 시스템적 중요 은행·은행지주회사 (D-SIB) 를 아래와 같이 선정
- ( 시스템적 중요 은행지주 ) 신한금융지주, 하나금융지주, KB금융 지주, 농협금융지주
- ( 시스템적 중요 은행 ) 우리은행 , 시스템적 중요 은행지주의 자은행인 신한은행, 제주은행, KEB하나은행, 국민은행, 농협은행
‘ 16년 제도 도입 이후 3년간 동일한 은행·은행지주 가 D-SIB으로 선정 3.향후계획
이번에 선정된 시스템적 중요 은행은행지주회사에 대해서는 ‘18년 에 0.75% 의 추가자본 적립 의무 가 부과 될 예정 < ‘18년 D-SIB 최저적립필요 자본비율(%) > 기본 적립비율 자본보전완충자본
- 1) 경기대응완충자본
- 2) D-SIB 추가자본 적립필요 자본 보통주 4.5 +1.875 +0.0 +0.75 ⇒ 7.125 총자본 8.0 +1.875 +0.0 +0.75 10.625
- 1) 모든 은행에 상시적으로 ‘19년까지 2.5%의 완충자본 부과
- 2) 신용팽창기에 최대 2.5%의 완충자본 부과 가능 (현재 0%)
- ‘16년, ’17년 D-SIB 선정은 12월 에 하였으나 금년도에는 자본 적립 에 충분한 시간 을 부여하기 위해 6월에 선정하였음
- 다만, D-SIB으로 선정된 은행·은행지주 모두가 ‘ 18년 최저적립 기준 을 상회 하고 있어 실질적 인 적립 부담 은 크지 않을 것 으로 판단 < ’18년 D-SIB 선정 은행 자본비율 현황(’17.3월말, %) > 신한 지주 하나 지주 KB 지주 우리 은행 NH 지주 신한 은행 제주 은행 하나 은행 국민 은행 농협은행 보통주자본 13.16 12.45 14.94 10.79 10.34 13.13 9.56 13.66 15.47 11.82 총자본 15.03 14.71 15.75 15.07 13.37 15.78 12.59 16.29 16.71 15.05
’17년 3월말 은행 및 은행지주회사 BIS기준 자본비율 현황(잠정)