금융위원회는 5월 24일 제10차 정례회의에서 은행 및 은행지주회사 의 경기대응완충자본(CCyB) 적립수준을 1% 로 상향 하기로 의결하였다. 이번 결정은 ｢ 은행권 경영·영업관행·제도개선 TF ｣ 제3차 실무작업반 (3.15일)에서 논의한 “ 은행권 건전성 제도 정비방향 ”의 후속조지 중 하나이다.
3.16일 보도참고, ｢은행권 손실흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비방향｣ - “코로나19 대응과정에서 급증한 여신의 향후 부실화 가능성에 대비하여 2-3분기 중 추가자본 적립의무(경기대응완충자본)를 부과하는 방안 검토” 경기대응완충자본 제도는 신용공급 에 따른 경기변동 이 금융시스템 및 실물경제 에 미치는 영향 등을 고려하여 은행권에 위험가중자산의 0~2.5% 범위 에서 추가자본 적립의무 를 부과하는 것으로 ‘16년 국내 도입 이후 현재까지 0% 수준 을 유지하였다. 이번 부과 결정은 경기대응완충자본 적립지표 , 국내은행 건전성 현황 등을 종합적으로 고려 한 것이다. 먼저, 지난해부터 이어져온 기준금리 인상 등에 따른 가계신용 증가세 둔화 에도 불구하고 기업신용이 높은 증가세 를 나타내면서 경기대응완충자본 적립 (i) 주지표 인 “ 총신용/GDP 갭 (gap)”과 (ii) 보조지표 인 “ 총신용 갭 (gap)”에서 높은 수준의 적립신호 가 발생 하고 있는 것으로 확인하였다.
총신용/GDP 갭: 총신용/GDP 실제치 – 총신용/GDP 장기추세 ☞ 경제성장 속도 대비 신용공급이 얼마나 빠르게 증가했는가에 관한 지표 그리고 ‘22년말 국내은행 보통주자본비율은 13.50% (지주 포함시 12.57%)로 규제비율 (7.0~8.0%)을 상회 하고 있으나, 지난해 금리상승·환율급등 등의 영향으로 ’21년말(13.99%) 대비 다소 하락 하였다. 또한, ‘22년 국내은행의 당기순이익 은 18.5조원 으로 전년 대비 1.6조원 증가 하는 등 수익성이 개선되면서 추가적인 자본적립 여력 은 보유 한 것으로 평가된다. 이러한 점과 함께 대내외 거시경제 불확실성 및 금융부문 리스크 증대, 잠재손실 현실화 가능성 등에 대비하여 선제적 자본확충 을 통해 은행의 손실흡수능력을 제고할 필요 가 있다고 금융위원회는 판단
하였다.
해외 주요국도 팬데믹 기간중 증가된 유동성에 대응하기 위해 CCyB를 적극 활용중 금번 결정으로 국내 은행 및 은행지주회사는 결정일로부터 약 1년간
의 자본확충 준비 기간 을 거쳐 ‘24.5.1일 부터 1% 수준의 경기대응완충자본을 적립 하여야 한다. ’22년말 기준 영향분석 결과, 경기대응완충자본 부과 후에도 모든 은행·지주의 자본비율 이 규제비율을 상회 하는 것으로 나타나나, 은행·지주별로 일정 버퍼수준 유지 를 위해 추가적인 자본확충 노력 을 할 것으로 예상 ** 된다. 이를 통해 향후 발생 할 수 있는 주요 리스크 에 대한 손실흡수능력이 향상 됨으로써 국내 은행의 건전성 에 대한 대내외 신뢰도 가 제고 될 것으로 기대된다.
BCBS 기준에 따라 대부분 국가에서 규제준수를 위한 자본적립 기간으로 약 1년 설정 ** 주요국 사례분석 결과, 은행들은 CCyB 부과시 대출 등 위험가중자산 축소로 대응하기 보다는 추가 자본적립을 통해 규제비율을 준수 금융위원회·금융감독원은 이후에도 경기대응완충자본 부과 에 따른 시장영향 을 지속 모니터링 하고, 필요시 부과수준 및 부과시기 조정 등을 통해 신속히 대응 해 나갈 계획이다.