[보도참고] 금융시장 현안 점검·소통회의 개최

‘ 23.6.20 일 금융위원회 는 권대영 상임위원 주재로 금융감독원 · 한국은행 · 금융협회 등과 함께 금융시장 현안 점검 · 소통회의를 개최하였다 .

• ( 일시 · 장소 ) ‘23.6.20( 화 ) 10:30, 은행연합회 14F 중회의실

• ( 참석자 ) 금융위윈회 ( 상임위원 , 금융정책국장 등 ), 금융감독원 , 한국은행 , 금융협회 ( 은행 · 생보 · 손보 · 금투 · 여신 · 저축 ), 채권시장 전문가 오늘 회의에서는 시장전문가 와 함께 최근 회사채 · 단기자금시장 동향 을 비롯한 금융시장 상황 을 평가하고 , 작년 하반기부터 운영중인 시장안정조치 지원실적과 각 금융권 금융규제 유연화 조치 의 연장 · 정상화 방안 및 최근 금융권 연체율 동향 · 대응방향 등을 점검 · 논의하였다 . < 금융규제 유연화 조치 현황 > 업권 금융규제 유연화 조치 내용 기한 은행 ▸ LCR 규제 단계적 정상화 (92.5 → 95%) 유예 ‘23.6 말 ▸ 예대율 규제비율 완화 (100 → 105%) ‘23.6 말
• 1) 지주 ▸ 자회사간 신용공여 한도 10%p 완화 - 타 자회사에 대한 신용공여 한도 (10 → 20%) / 합계 (20 → 30%) ‘23.6 말 보험 ▸ 퇴직연금 ( 특별계정 ) 차입한도 (10%) 미적용 ‘23.6 말
• 1) 저축은행 ▸ 예대율 규제비율 완화 (100 → 110%) ‘23.6 말
• 1) 여전 ▸ 원화 유동성 비율규제 완화 (100 → 90%) ‘23.6 말
• 1) ▸ 여신성 자산 대비 PF 익스포져 비율 10%p 완화 (30% → 40%) 금융투자 ▸ ELS 헤지자산 내 여전채 편입비중 축소 (12% → 8%) 유예 ‘23.6 말
• 1) ▸ 자사보증 PF-ABCP 매입시 NCR 위험값 32% 적용 ‘23.6 말 → 12 말
• 2)
• 1) ｢ʼ 23.3.27 일 금융시장 현황 점검회의 ｣ 에서 3·4 월말 종료 예정이던 조치 기한을 ʼ 23.6 월말까지 연장발표
• 2) ｢ʼ 23.5.25 일 부동산 PF 관련 증권사 發 불안요인 선제적으로 차단한다 ｣ 에서 기발표 참석자 들은 회사채 · 단기자금시장 은 안정적인 상황 을 지속 유지 하고 있으며 주식시장 은 반도체 경기개선 기대 등에 따른 외국인 매수세 로 상승 하였고 , 환율 도 1,200 원대 후반 으로 하향 안정화 되는 등 최근 전반적인 금융시장 상황은 안정적인 모습이라고 평가 하였다 . 다만 , 미국 등 주요국의 향후 통화정책 관련 글로벌 금융시장 불확실성 과 경기 침체 우려 등에 따라 향후 국내 금융시장 안정이 크게 영향 을 받을 수 있는 만큼 대내외 금융시장 상황 에 대한 모니터링을 한층 강화 하고 금융당국과 업권간 소통을 지속 해 나가면서 필요시에는 적극적으로 공동의 대응 을 하기로 의견을 모았다 . 이에 대한 대응차원으로 금일 회의에서는 작년 하반기부터 운영중인 시장안정프로그램의 실적 등을 점검하였다 . 최근 금융시장 안정으로 시장 안정프로그램에 대한 지원 수요는 높지 않으나 , 대내외 불확실성에 대비 하여 당분간 시장안정프로그램을 지속적으로

운영해 나가기로 하였다 . 채권시장 안정펀드 , 회사채 ·CP 매입프로그램 등 시장안정프로그램은 현재 총 35 조원 이상의 충분한 지원여력을 보유 하고 있는 만큼 향후 시장불안 심화시 적극적으로 지원하는 등 시장상황에 맞게 탄력적으로 운영할 계획이다 .

ʼ 23.5.25 일 기 발표 , 증권사 보증 PF-ABCP 매입프로그램 운영기간 연장 ( 기존 ’23.5 월말 종료예정 → ’24.2 월말까지 연장 ) 부동산 PF 의 경우도 사업장 전수조사 를 통해 진행 상황을 실시간 모니터링 하고 있으며 , 현재 부동산 PF 시장 이 전반적으로는 관리가능 한 수준이지만 , 일부 사업장 을 중심으로 어려움 이 계속 되고 있는 만큼 부실· 부실우려 사업장의 정상화 를 위한 노력 을 지속 해 나갈 계획이다 . 특히 , 각 금융협회 는 금융권 이 ｢ PF 대주단 협약 ｣ 등을 통해 질서있는 정상화를 유도 해 나갈 수 있도록 적극 지원을 해나가기로 하였으며 , 모범사례를 지속 발굴

하여 全 금융업권 으로의 확산 을 유도 할 예정이다 .

ʼ 23.6.1 일 , 부동산 PF 사업정상화 추진상황 점검회의를 통해 기전파 , 향후에도 주기적으로 부동산 PF 점검회의를 개최하여 현황을 공유하고 전파 예정

【 금융규제 유연화 조치 연장 · 정상화 방향 】

작년 10 월 이후 시행되고 ʼ 23.3 월 일부 연장 했던 은행 · 보험 · 저축은행 · 여전 · 금융투자 업권 의 금융규제 유연화 조치에 대해 서는 , 참석자들은 그간 금융당국과 금융업권간 현황점검 및 소통을 지속해왔으며 , 안정된 시장상황 , 금융권의 대응여력 등을 감안할 때 금융규제 유연화 조치를 연장하지 않더라도 금융회사들은 대응이 가능 한 상황이나 , 향후 불확실성 확대 가능성에 대비 하여 일부 금융규제 유연화 조치 는 당분간 연장할 필요가 있다는 것으로 의견을 모았다 . 이에 따라 ① 은행 예대율 , 지주회사 자회사간 신용공여 한도 , 보험 퇴직연금 차입한도 규제 완화 조치는 7 월부터 정상화 하고 , ② 은행 LCR 규제 의 경우 ʼ 23 .7 월 ~ 12 월말까지 95% 를 적용 하여 단계적 정상화를 재개하되 , ʼ 24 년 이후 규제비율은 시장 상황을 보아 가며 금년말에 단계적 정상화의 속도와 폭을 결정 할 예정이다 . 저축은행의 과도한 수신경쟁 완화 측면 , 부동산 PF 시장상황 등을 감안하여 ③ 저축은행 예대율 , 여전업권 원화 유동성비율 · 부동산 PF 취급한도 , 금투 ELS 헤지자산 내 여전채 편입비중 완화 조치는 올해 말까지 추가 연장 한다 . < 금융규제 유연화 조치 정상화 · 연장 계획 > 정 상 화 연 장 ➀ 7 월부터 정상화 ➁ 단계적 정상화 ➂ 12 월말까지 연장 ( 은행 ) 예대율 , ( 지주 ) 자회사간 신용공여 한도 , ( 보험 ) 퇴직연금 차입한도 ( 은행 ) LCR

(‘23.7.~) 95% → (’24.1.~) 추후검토 ( 저축은행 ) 예대율 , ( 여전 ) 원화 유동성비율 , 부동산 PF 취급한도 , ( 금투 ) ELS 헤지자산 내 여전채 편입비중 축소 유예 , 자사보증 PF-ABCP NCR 위험값 완화

｢ʼ 23.5.25 일 부동산 PF 관련 증권사 發 불안요인 선제적으로 차단한다 ｣ 에서 기발표 다만 , 향후에도 대내외 여건변화에 따른 예상치 못한 금융시장 위기 등이 발생할 경우에는 정상화 유예 나 규제비율 하향 등의 필요 조치를 적극 검토하고 신속 하게 이행해 나갈 예정이다 . 한편 , 현재 월별 만기도래분의 125% 이내에서 발행하고 있는 은행채 는 분산 발행 유도를 통한 채권시장 부담 완화 를 위해 발행규모는 만기도래분의 125% 로 유지 하되 , 관리기준 을 7 월부터 월별에서 분기별 만기도래분 으로 완화 해서 적용해 나가기로 하였다 . 아울러 , 금융당국은

• LCR 산정시 파생상품 거래와 관련하여 대차거래 ( 소유권 이전 ) 방식 수취 채권 담보 를 고유동성 자산 으로 인정

하고 ,

• 중장기 유동성 비율인 순안정 자금조달비율 (NSFR) 산정시 한국은행에 제공한 차액결제 담보 중 미사용분 에 대해 낮은 [ 분모 ] 필요안정자금 (RSF) 가중치 적용 이 가능 ** 하도록 하는 등 은행권의 유동성비율을 개선 할 수 있는 보완조치도 시행 할 계획이다 .

질권설정 방식에 따라 수취한 담보는 처분제한이 있어 고유동성자산에서 제외 ** BCBS 와의 협의를 통해 미사용분을 처분제한이 없는 자산으로 인정하여 [ 분모 ] 필요안정자금 (RSF) 산정시 낮은 가중치 (5%) 를 적용 ( 現 100% 가중치 적용 ) 하도록 개선 순안정자금조달비율 (NSFR) = 가용안정자금 (ASF) : 부채 및 자본 ≥ 100% 필요안정자금 (RSF) : 자산

【 금융권 연체율 동향 점검 】

참석자들은 최근 금융권 연체율의 상승은 팬데믹 이후 확대된 대출 증가세가 감소 하고 인플레이션 대응을 위한 통화긴축 과정에서 금리상승 , 경기둔화 , 부동산시장 침체 등이 발생한데서 나타난 불가피한 측면이 있으나 , 현재의 연체율 수준은 과거 글로벌 금융위기나 저축은행 사태 등의 시기에 비해서는 현저히 낮은 수준

이고 , 우리 금융회사의 자본적정성 · 수익성 · 건전성 등을 감안할 때 시스템적 위기로 확대될 우려는 없으며 충분히 관리 가능한 상황 이라고 평가 하였다 .

‘08 년 이후 각 업권별 연체율 상승사례 (%): [ 은행 , ’08] 0.89, [ 저은 , ‘13] 21.7, [ 캐피탈 , ’08] 4.56, [ 카드 , ‘08] 3.43, [ 상호 , ’12] 3.86, [ 보험 , ‘08] 3.35

ʼ 23.3 월말 기준 각 업권별 연체율 (%): [ 은행 ] 0.33, [ 저은 ] 5.07, [ 캐피탈 ] 1.79, [ 카드 ] 1.53, [ 상호 ] 2.42, [ 보험 ] 0.30 향후 긴축적 통화정책이 종료 되고 경기 및 부동산 시장이 회복되면 연체율은 떨어질 수 있을 것으로 예상 되나 , 당분간은 연체율 상승압력이 커질 가능성이 높으므로 연체율 동향을 면밀히 모니터링하고 연체율 관리를 보다 적극적으로 해 나가기로 하였다 . 특히 , 최근 연체율 상승폭이 상대적으로 큰 저축은행 · 여전사 · 상호금융 등 제 2 금융권 에 대한 현장점검 등을 통해 적극적인 연체채권 정리 및 연체율 관리를 독려 하는 등 집중적으로 관리 해 나갈 계획이다 . 그간 정부는 ｢ 만기연장 · 상환유예조치 연착륙 지원방안

｣ , 자영업자 · 소상공인 의 채무조정 을 지원하는 ｢ 새출발기금 ｣ 과 금리 부담을 경감 하는 ｢ 저금리대환 프로그램 ｣ 등 다양한 민생안정프로그램 운영을 통해 취약계층 의 상환부담을 경감 하여 연체가 확대되지 않도록 노력해 왔으며 , 향후에도 동 프로그램들의 지원대상 확대 ** 를 검토하는 등 금융지원을 강화 해 나갈 계획이다 .

만기연장 이용차주 (92%) 는 ʼ 25.9 월까지 만기연장 가능하며 , 상환유예 이용차주 (8%) 는 상환계획서에 따라 거치기간 부여 및 최대 5 년 분할상환 가능 ** 코로나 19 피해가 확인된 자영업자에 한하여 일정 한도의 가계신용대출도 저금리 대환대출 대상에 포함하는 방안 추진 ( ʼ 23.3 분기 시행예정 ) 또한 기발표 · 운영중인 ｢ 자영업자 · 소상공인 맞춤형 금융지원 프로그램 ( ʼ 22.7 월 , 약 41 조원 규모 ) ｣ , ｢ 복합위기 대응을 위한 중소기업 금융지원방안 ( ʼ 23.1 월 , 80 조원 규모 ) ｣ 등을 통해 중소기업 · 자영업자 등의 유동성 및 경쟁력 제고 를 위한 노력도 지속할 예정이다 . 아울러 , 금융기관의 충분한 자본 · 충당금 적립 유도 , 부실채권 매각 · 상각 확대 등을 통해 금융회사의 손실흡수능력과 연체율 관리를 강화 하고 , 충분한 정책서민금융 공급 을 통해 연체율 상승에 따른 저신용자 신용위축 에 대해서도 대응 할 계획이다 .