은행권 스트레스완충자본 도입 추진 - 「은행업감독규정」 등 개정안 규정변경 예고 - ▲ 은행 및 은행지주회사 에 대해 위기상황분석 에 따른 보통주자본비율 하락수준에 따라 최저자본 규제비율 상향 → 미충족시 배당, 상여금 등 제한 금융위원회 및 금융감독원 (이하 “금융당국”) 은 은행 및 은행지주회사 에 대한 스트레스완충자본 도입 을 위해 「 은행업감독규정 」 및 「 은행업감독업무시행세칙 」과 「 금융지주회사감독규정 」 및 「 금융지주회사감독규정 시행세칙 」 일부 개정안 규정변경 예고 를 실시 (’24.9.11.~9.21.) 하였습니다. 그간 금융당국은 은행권 손실흡수능력 제고 를 위해 지난 해 「은행권 경영·영업관행·제도개선 TF」 논의를 거쳐 “ 은행 건전성 제도 정비방향 ”을 발표 (’23.3.16일)하고, 제도개선 을 추진해 왔습니다.
이번 스트레스완충자본 도입은 이에 따른 후속조치의 일환입니다.
- 스트레스완충자본 도입
- 경기대응완충자본 부과 → ’23.5월 1% 부과 결정, ’24.5월부터 시행중
- 특별대손준비금 적립요구권 도입 → ’23.11월 은행업감독규정 개정 완료
- 예상손실전망모형 점검체계 구축 → ’23.11월 은행업감독규정 개정 완료 국제기준인 바젤 필라2 제도 원칙에 따르면, 은행 은 내부자본적정성 평가체계 (ICAAP)를 구축·운영 해야 하며, 금융감독당국 은 해당 평가체계의 적정성 에 대해 주기적으로 점검·평가 해야 합니다. 금융감독당국은 평가결과를 토대로 추가자본 적립 이나 사전 예방적 감독조치 (이익배당 제한 등) 를 요구할 수 있습니다. 이에 따라 미국·유럽 등 해외 주요국에서는 은행·은행지주회사에 대해 위기상황분석 (스트레스테스트) 을 포함한 자본 적정성 평가 등을 실시하고, 그 결과에 따라 추가자본 적립 요구 등 의 감독조치 를 실시하고 있습니다.
구체적인 제도 운영방식은 국가별로 상이 (예시) (미국) 위기상황분석 결과에 따라 추가자본 직접 부과 (유럽) 위기상황분석을 포함한 필라2 평가 등급에 따라 추가자본 부과 우리나라 도 2016년부터 국내 은행 및 은행지주회사에 대해 바젤 필라2 제도에 따라 내부자본적정성 평가 (ICAAP) 를 포함하는 리스크평가 제도 를 운영 하고 있습니다.
금융당국은 리스크평가 결과를 토대로 추가자본 적립 등의 조치 그러나, 2022년부터 금리 상승 등 대내·외 불확실성 이 확대 됨에 따라 예상치 못한 위기상황 이 발생하더라도 은행 기능 을 유지 할 수 있도록 위기 상황 분석 결과 를 보다 직접적인 감독수단 으로 활용 할 필요성이 제기되어 왔습니다. 이에 따라 금융당국 은 국내 은행 및 은행지주회사에 대해 위기상황분석 결과를 토대로 사전에 충분한 추가자본을 적립하도록 요구하는 스트레스완충자본 제도 도입 을 추진 하게 되었습니다. 그간 금융당국은 제도의 원활한 도입을 위해 은행권 과 TF 를 구성하고 충분한 논의 를 거쳤습니다. 위기상황분석 모형 정교화 를 거쳐 시범운영 을 실시 (’23.9~12월) 함으로써 추가자본 부과수준 등에 대한 은행 등의 예측가능성 을 높이고, 충분한 준비기간 을 부여하였습니다. 스트레스완충자본 제도가 도입될 경우 은행 등은 위기상황분석 결과 보통주자본비율 하락수준 에 따라, 최대 2.5%p 까지, 기존 최저자본 규제 비율 의 상향 방식으로 추가자본 적립의무 가 부과 됩니다. 스트레스완충자본을 포함한 최저자본 규제비율 을 준수하지 못할 경우 이익배당, 상여금 지급 등이 제한될 수 있습니다.
보통주규제비율 : ➀4.5% + ➁자본보전완충자본 2.5% + ➂경기대응완충자본(現 1%) + ➃금융체계상 중요 은행·은행지주(D-SIB) 선정시 1% + ➄스트레스완충자본(SCB) → (D-SIB) 9%+SCB, (기타) 8%+SCB 적용대상 은 국내 17개 은행 및 8개 은행지주회사 입니다. 독자적인 자본 확충이 어렵고, 위기상황 발생시 정부의 손실보전 의무가 있는 한국산업은행 , 한국수출입은행 및 중소기업은행 은 스트레스완충자본 적용대상에서 제외 하였습니다. 아울러, 새로 설립된 인터넷전문은행 (해당 은행만을 자회사로 둔 은행지주회사 포함) 에 대해서는 은행 설립 이후 2년간 유예기간 을 부여하였습니다. ｢은행업감독규정｣ 등 개정안은 ’24.9.11.부터 9.21까지 규정변경예고 를 실시할 예정이며, 이후 규제개혁위원회 심사 및 금융위원회 의결 등을 거쳐 금년 말 부터 시행 할 계획입니다. < 규정변경예고 관련 안내사항 >
- 예고기간 : 2024.9.11.(수) ~ 2024.9.21.(토), (10일)
- 변경예고 된 내용에 대해 의견이 있으시면 다음 사항을 기재한 의견서를 아래의 제출처로 보내주시기 바랍니다. - 예고 사항에 대한 찬성 또는 반대 의견 (반대의 경우 이유 명시) - 성명 (기관ㆍ단체의 경우 기관ㆍ단체명과 대표자명) , 주소·전화번호 [은행업감독규정 및 금융지주회사감독규정] 서울시 종로구 세종대로 209 정부서울청사 금융위원회 은행과 02-2100-2948
개정안 전문(全文) 은 “금융위 홈페이지( www.fsc.go.kr ) › 정책마당 › 법령정보 › 입법예고/규정변경예고”에서 확인 가능합니다. [은행업감독업무시행세칙 및 금융지주회사감독규정시행세칙] 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 은행감독국 02-3145-8057
개정안 전문(全文) 은 “금감원 홈페이지( www.fss.or.kr ) › 업무자료 › 금융감독법규정보 › 세칙 제·개정 예고”에서 확인 가능합니다.