은행업감독규정 일부규정개정안 규정변경예고

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규제영향분석서

은행업감독규정<목 차>

소관부처및작성자인적사항소관부처금융위원회작성자이름박진애담당부서(과) 은행과직급5급국장김태현연락처02-2100-2953과장박광이메일sobrious@korea.kr금 융 서 비 스 국 장 김 태 현 (서 명)

순안정자금조달비율단순기본자본비율

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<규제 개요 >기본정보1.규제사무명순안정자금조달비율및단순기본자본비율경영지도비율반영2.규제조문은행업감독규정제26조,제41조3.위임법령은행법제34조4.유형강화5.입법예고2017.10.13∼11.22.

규제의필요성

• 6.추진배경및정부개입필요성

바젤위원회(BCBS)는’08년금융위기당시다수은행들이유동성부족으로어려움을경험함에따라중장기유동성지표인순안정자금조달비율규제를마련하고,’18년부터모든회원국이규제지표로적용하도록결정또한,바젤위원회는은행의과도한레버리지영업을제한하기위해최저의무준수비율로단순기본자본비율도입을결정하고모든회원국이’18년부터도입하도록결정

우리나라는바젤위원회회원국가로국제적정합성유지및국가신인도유지를위해바젤위원회헌장*(제5조)에따라바젤기준을국내규제로적극도입해야할의무*5.eBCBSmembersarecommittedtoimplementandapplyBCBSstandardsintheirdomesticjurisdictionswithinthepre-definedtimeframeestablishedbytheCommittee;7.규제내용경영지도비율내순안정자금조달비율(100%이상준수)및단순기본자본비율(3%이상준수)을도입하고위반시공시의무부과8.피규제집단및이해관계자유형인원수 또는규모의견수렴방식의견내용피규제자은행은행(17개) TF운영입법예고-이해관계자 금융감독원 등-입법예고-9.기대효과국내은행의건전성감독체계를글로벌수준으로제고하고금융시스템안정에기여규제의적정성10.영향평가여부기술영향평가중기영향평가경쟁영향평가해당없음해당없음해당없음

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• 11.비용편익분석(정성분석)
• (순안정자금조달비율)’17.3말국내은행의순안정자금조달비율평균은115.1%로규제수준(100%)을크게상회하고있으며,과거’14년유동성커버리지비율(LCR)규제도입시바젤Ⅲ유동성규제지표*산출시스템이모두구축되어있어추가적인시스템구축부담이없음-(단순기본자본비율)’17.3말국내은행단순기본자본비율평균은6.94%로모든은행이규제비율(3%)을상회하고있으며,’15년부터단순기본자본비율공시의무가부과되어추가적인시스템구축부담이없음 *바젤Ⅲ유동성규제지표는단기유동성지표인유동성커버리지비율(LCR)과중장기유동성지표인순안정자금조달비율(NSFR)로구성되어있음기타12.일몰설정여부해당없음
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<조문 대비표>현행 개정안제26조(경영지도비율)①(생략) 제26조(경영지도비율)①(현행과같음)1.～3.(생략) 1.～3.(현행과같음)

<신설> 4.안정자금조달필요금액에대한안정자금가용금액의비율(이하“순안정자금조달비율”이라한다):100분의100이상

<신설> 5.총익스포저에대한기본자본의비율(이하“단순기본자본비율”이라 한다):100분의 3이상②～⑤(생략) ②～⑤(현행과같음)제41조(경영공시)①(생략) 제41조(경영공시)①(현행과같음)②제1항에서정하는사항에대한구체적인공시항목및방법은전국은행연합회장이정하는금융업경영통일공시기준에따른다.다만,감독원장이바젤은행감독위원회가정하는기준에따라공시항목및방법등의변경을요구하는경우에는이를동기준에반영하여야한다.

②------------------------------------------------감독원장이정한다.

③(생략) ③(현행과같음)1～2.(생략) 1～2.(현행과같음)3.제26조제1항제2호에따른유동성커버리지비율및같은조같은항제3호에따른원화예대율을위반한경우3.제26조제1항제2호에따른유동성커버리지비율,같은조같은항제3호에따른원화예대율및같은조같은항제4호에따른순안정자금조달비율,같은조같은항제5호에따른단순기본자본비율을위반한경우위반한경우4.～11.(생략) 4.～11.(현행과같음)④∼⑥(생략) ④∼⑥(생략)

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Ⅰ.규제의 필요성 및 대안선택1.추진배경 및 정부개입 필요성

(추진배경)바젤위원회(BCBS)는 ’08년 금융위기 당시 다수 은행들이 유동성 부족으로 어려움을 경험함에 따라 중장기유동성지표인 순안정자금조달비율 규제를 마련하고,’18년부터 모든 회원국이 시행하도록 결정 ◦바젤위원회(BCBS)가 은행의 과도한 레버리지영업을 제한하기 위해 최저의무준수비율로 단순기본자본비율 도입을 결정(‘18년 이후)

(정부개입 필요성)우리나라는 바젤위원회 회원국가로서 바젤위원회 헌장(제5조)에 따라 바젤기준을 국내규제로 적극적으로 도입해야 하는 의무*가 있으며,

5.eBCBSmembersarecommittedtoimplementandapplyBCBSstandardsintheirdomesticjurisdictionswithinthepre-definedtimeframeestablishedbytheCommittee; ◦미도입시 국제 감독기구(IMF,BCBS등)로부터 국제적 정합성이미흡하다는 평가를 받을 뿐만 아니라, ◦글로벌 신평사의 국가신용등급 평가시에도 불리하게 작용할 수있는 등 결과적으로 국제금융시장에서 국가신인도 저하 불가피2.규제 대안 검토 및 선택①대안의 내용 및 선택 근거

(대안의 내용)감독규정 개정으로 은행 등의 건전성 의무 준수비율(순안정자금조달비율 및 단순기본자본비율)이 추가되었으며 동 비율 위반시 위반내용에 대한공시의무를 부과

(선택 근거) 바젤위원회(BCBS)가 정한 국제기준을 준수하기 위한 개정이므로 현행유지안은 고려 불필요 - 6 -

②이해관계자 의견수렴

• 3.기대 효과

Ⅱ.규제의 적정성1.목적

수단 간 비례적 타당성

(규제목적)은행이 장기간(1년 이상)필요한 자금은 안정적인장기자금으로 조달되도록 유도하고, ◦금융회사에 과도한 레버리지를 제어함으로써 금융회사의 신뢰성,금융시장 안정성등 편익을 제공

(규제수단)현행 금융회사의 순안정자금조달비율·단순기본자본비율 수준및 해외 사례등 감안시 과도한 수준으로 보기 어려움2.영향평가 필요성 등 고려사항

해당사항 없음

국내은행의 건전성 감독체계를 글로벌 수준으로 제고시키고,

은행의 리스크 관리 정교화를 통해 리스크 대비 적정한 자기자본을보유하도록 하는 등 금융시스템 안정에 기여

이해관계자명주요 내용조치결과금융회사 등금융감독원 실무진과 TF를 구성하여 3차례 회의 등을 통해 의견을 수렴특이사항 없음은행업감독규정 개정예고로 의견 추가 수렴진행 중

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• 3.해외 사례o순안정자금조달비율-대다수 바젤회원국은 순안정자금조달비율을 ’18년부터 시행 예정으로 은행 및 은행지주회사에 대해서100%규제비율로 일시 적용o단순기본자본비율-대다수 바젤회원국은단순기본자본비율을 도입하여 ’18년부터 의무비율로 시행 예정이며,은행이 규제비율 미준수시 경영개선권고,자본이행계획 제출 및 이익배당 제한 등의 조치 부과

Ⅲ.규제의 실효성1.규제의 순응도o피규제자 준수 가능성 -(순안정자금조달비율) ’17.3말 국내은행의 순안정자금조달비율 평균은 115.1%로 규제수준(100%)을 크게 상회 -(단순기본자본비율)’17.3말 기준 국내은행(17개)의 단순기본자본비율 평균은 6.94%이며,동 비율이 가장 낮은 은행도 4.48%로최소의무준수비율(3%)을 크게 초과하여 준수가능성이 높음o규제 차등화 방안 -바젤회원국은 모두 순안정자금조달비율 및 단순기본자본비율의 준수의무를 자국 은행업 관련 법규에 반영해야 할 의무

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• 2.규제의 집행가능성o행정적․재정적 집행가능성 -추가 감독인력은 불필요하며, 행정적, 재정적 집행과정에서 별도 추가 비용 발생은 없음

Ⅳ.추진계획 및 종합결론1.추진 경과

금번 감독규정 개정은 바젤위원회(BCBS)가 은행의 중장기적으로 안정적인 자금조달을 유도하고,은행의 과도한 레버리지영업을 제한하기 위해 순안정자금조달비율 및 단순기본자본비율 도입을결정한 것에 따른 후속조치임ㅇ피규제대상자인 금융회사 임직원과의 T/F('17.4월~8월 중 운영)를 통해 지속적으로 관련 의견을 청취·수렴하였음2.향후 평가계획

제도 운영 과정에서 일부 불합리한 점이 발생하는지 지속적으로 모니터링하고,필요한 경우 보다 합리적으로 제도가 운영될 수 있도록 추가보완책 등을 검토할 예정3.종합결론

금번 은행업감독규정 개정은 글로벌 규제 정합성 확보 및금융시스템 안정을 위한 정책의 일환으로ㅇ개정을 통해 금융회사의 신뢰성 및 건전성을 제고하는 정책 목표 달성기대