「금융그룹 CEOㆍ전문가 간담회」를 개최하여 모범규준 1년 시범적용 성과를 평가하고, 앞으로 금융그룹 감독을 보다 내실있게 운영하기로 하였습니다.

◈ 최종구 금융위원장은 ’19.6.11(화) 「금융그룹 CEOㆍ전문가 간담회」를 개최하여

• 지난 1 년간 문재인정부 100 대 국정과제 중 하나로 추진해온 「 금융그룹감독제도 」 의 시범운영 성과를 점검하고 향후 모범규준 운영방안을 논의하였음 ◈ 최종구 위원장은 법제정 전까지는 모범규준을 통해 금융그룹 감독제도를 운영할 예정임을 밝히고 , 금융그룹 리스크관리를 위한 CEO 들의 적극적인 관심과 노력을 당부하였음 ◈ 향후 운영방안과 관련하여 ① 금융그룹 감독대상 지정 , ② 자본적정성 기준 구체화 방안 , ③ 위험관리실태 평가방안 등이 논의되었음

• 금융위원회는 6 월중 금융위원회 의결을 거쳐 모범규준을 개정하고 , 7 월부터는 시범운영 연장에 들어갈 예정임 Ⅰ 간담회 개요

최종구 금융위원장 은 ’19.6.11( 화 ), 문재인정부 100 대 국정과제 의 하나로 추진중인 「 금융그룹감독제도 」 의 추진상황을 점검

하기 위해 「 금융그룹 CEO ㆍ 전문가 간담회」 를 개최 하였음

18.7월 모범규준을 제정하여 7개 금융그룹 대상으로 금융그룹감독 시범적용 중

• 이날 간담회에서는 지난 1 년간의 금융그룹감독제도 시범운영 성과 및 보완필요사항을 공유 하고 , 향후 모범규준 운영방안 등을 논의 하였음 < 간담회 개요 > ▣ 일시 / 장소 : 2019.6.11( 화 ) 14:30 ～ 15:30 / 금융위원회 대회의실 ▣ 참석자

• 금융위 : 금융위원장, 상임위원, 감독제도팀장, 지배구조팀장

• 금감원 : 수석부원장, 금융그룹감독실장

• 업계·전문가 : 주요 금융그룹 대표회사(삼성생명, 한화생명, 미래에셋대우, 교보생명, 현대캐피탈, DB손보, 롯데카드) 대표이사 / 교수·변호사·연구원 등 민간 전문가 ▣ 논의내용 : 모범규준 시행 1년 성과점검 및 향후 운영방안

금융위원장 말씀요지

[1] ( 제도도입 노력 · 평가 ) 금융위원장은 그룹 위험관리체계 구축 등 지난 1 년간 모범규준 적용의 성과를 평가 하고 금융그룹감독 제도의 정착을 위해 금융그룹 , 정부 모두 좀 더 분발 하자고 당부함 [2] ( 제도 운영방향 ) 정부는 금융그룹감독 법제화를 위해 모든 노력 을 기울여 나가되 , 法 제정 까지는 모범규준을 통한 금융그룹감독을 계속 시행 하고 제도의 원활한 정착을 지원 해 나갈 것임을 밝힘

• 금융그룹감독은 국제 금융감독규범 으로서 IMF FSAP

을 계기 로 한국 금융그룹감독제도의 국제적 정합성을 제고 하는 한편 ,

IMF 는 ’13 년 한국 금융부문평가 (FSAP: Financial Sector Assessment Program) 에서 금융그룹감독제도 개선 촉구 → 현재 ’19 년 FSAP 에서 정부의 이행현황 점검 중

• 금년 하반기 에는 모범규준을 바탕으로 금융그룹감독제도가 보다 내실있게 운영 되도록 만전 을 기할 것임을 강조 [3] ( 당부말씀 ) 금융그룹감독은 금융그룹 스스로 지속가능한 경영을 위해 필요 한 만큼 , 금융그룹 리스크 요인 에 대해 금융그룹의 선제적이고 실질적인 리스크관리 를 당부하였음

• 또한 , 금융그룹 동반부실 로 인해 국민에게 피해가 발생했던 사례를 거울 삼아 , 투명한 지배구조와 경영에 대한 시장의 요구 를 염두에 두고 개선노력을 꾸준히 기울일 것 도 주문하였음 Ⅱ 시범운영 성과 및 보완필요사항 ◇ 지난 1 년간 「 금융그룹감독제도」 의 큰 틀을 마련

제도 도입방안 발표 (’18.1 월 ) → 모범규준 시범적용 (’18.7 월 ) → 법 제정안 발의 (’18.6 · 11 월 ) ◇ 금융그룹은 모범규준을 토대로 그룹리스크 관리를 위한 기반 구축과 운용 등 다각적인 노력을 추진해 옴

• 금융당국도 현장점검 (’18.8~11 월 , 금감원 ) 등을 통해 제도 시행현황 을 살펴보고 , 보완이 필요한 부분 에 대한 컨설팅 제공 등 지원

금융그룹 임직원 대상 세미나 (’18.4 월 ) , 교육연수 프로그램 (’19.5 월 ) 등도 활용 ◇ 앞으로도 리스크관리 세부기준 마련 , 그룹리스크 현황점검 등을 통해 현장에서 금융그룹감독제도의 원활한 작동과 정착 추진 1. 지난 1 년간 현장의 변화 [1] 그룹리스크 관리를 위한 하드웨어 구축과 리스크 관리 시작

• ( 조직ㆍ 업무절차 정비 ) 금융그룹별 전담부서 설치 (’18년말, 7개 그룹 총 45명) , 위험관리협의회 구성 (금융계열사 참여) , 내부규정 정비 등 그룹리스크 관리를 위한 기본체계 마련 - 금융그룹감독 준비상황 이사회 보고 , 위험관리협의회 개최 를 통한 업무방향 협의 등 위험관리업무 시작

일부 그룹은 통합위험 조기경보시스템 구축, 그룹차원 스트레스테스트 등도 실시

• ( 감독당국 체계정비 ) 감독조직 신설 , 감독부서간 협업 등을 통해 제도도입에 추동력 부여

금융위 금융그룹감독혁신단(’17.12), 금감원 금융그룹감독실(’18.1), 「위·원감독협의체」 (’18.4) [2] 실무진부터 경영진까지 그룹리스크 관리에 대한 공감대 기반 형성

• 금융당국 · 금융그룹 간 소통을 강화 하고 , 금융그룹 실무 TF 운영 , 경영진 면담 (’18.9.13∼12.4)을 통해 그룹건전성 관리의 필요성 등 공유

⑴ 그룹리스크 관리 전문인력 지속 확보, ⑵ 그간 소홀했던 해외법인의 그룹위험 관리 등 [3] 금융그룹의 건전성 , 리스크관리 현황 등 현주소 파악

• 금융당국은 7 개 금융그룹의 제도준비 현장지원 (’18.8 ∼ 11 월 ) , 업무 보고서 분석 등을 통해 금융그룹의 건전성 및 리스크관리 현황 파악 - '18.12 말 금융그룹 평균 자본비율 ( 중복자본 차감 후 ) 은 244% 수준

전이위험 등 반영시 하락요인 있음 2. 보완이 필요한 과제 [1] 주요 금융그룹의 잠재 위험요인에 대한 선제적 관리

• 그룹리스크관리 기준을 적용 하여 리스크 내용 측면에서 개선이 필요한 사항 을 전반적으로 점검 - 점검결과 파악된 잠재적 리스크요인 에 대해서는 금융그룹의 선제적 관리 노력이 필요 < 금융그룹의 잠재적 리스크요인 ( 예시 ) > ⑴ 금융계열사 우회 · 교차출자 를 통한 중복 · 과다자본 ⑵ 非 금융계열사 와의 과도한 내부거래

금융계열사 매출이 비금융계열사 영업에 의존 , 계열사와 공사 · 전산용역 수행 , 부동산 등 인수 후 운영권 계열사 임대 등 ⑶ 금융계열사 공동투자 등으로 인한 집중위험 ⑷ 금융계열사 출자지분을 담보 로 한 자금차입 등 [2] 금융그룹의 실질적인 그룹리스크관리 정착과 제도화 ㅇ「 금융그룹감독」 이 시범적용을 거쳐 정규 리스크 관리ㆍ 감독제 도로 안착 하기 위해서는 조속한 법제화 가 필요

• 금융그룹 스스로도 리스크관리 세부기준을 마련 하고 , 그룹 차원의 위기상황분석과 대응방안 수립 등 노력 필요

금감원은 금융그룹 위기상황분석 ( stress test) 모형 개발 및 금융그룹 제공 추진 [3] 국제규범과의 정합성 제고를 위한 노력 지속

• ’19 년 IMF 금융부문평가 (FSAP) 에서 금융그룹감독 도입을 위한 한국의 정책이행이 주요이슈 중 하나로 점검 중

’13 년 평가 시 IMF 는 국내 금융그룹의 위험관리 · 감독에 대해 개선 촉구

• 모범규준을 통해 금융그룹감독 사각지대를 해소

한 정책노력을 적극 설명하고 , 금융감독을 한 단계 선진화 하는 계기로 활 용

금융지주형태의 금융그룹에 대한 감독제도는 ’00 년 도입하여 정착 Ⅲ 향후 운영방안 ◇ ’19.7.1 일 만료예정인 모범규준을 개정 · 연장하여 지속 적용

明日(6.12일) 금융위 의결 예정(별도 보도자료 배포) ◇ 모범규준을 토대로 ① 감독대상 지정 , ② 자본적정성 기준 , ③ 위험 관리실태 평가 등 향후 금융그룹감독 운영방안 구체화 1. 감독대상 지정 1. 현행 감독대상 지정요건 ( 모범규준 §5 )

( 지정요건 ) ① 복합금융그룹

, ② 자산총액 5 조원 이상 , ③ 인ㆍ 허가 및 등록 금융회사 1 개 이상 → 모두 충족시 감독대상 지정

• 최상위금융회사 ( 사실상 가장 큰 영향력 행사 ) 를 대표회사 로 선정

금융그룹 ( 공정거래법상 ) 기업집단 내 금융회사 집단 (금융회사가 2이상 있는 경우)

복합금융그룹 여수신ㆍ 금투ㆍ 보험 중 2 이상의 업을 영위 하는 금융그룹

( 감독대상 제외 ) 지정요건을 충족하더라도 다음의 경우는 제외

• ① 금융지주 · 국책은행 (산은ㆍ수은ㆍ기은) 그룹 , ② 구조조정진행 그룹 , ③ 감독실익이 적은 그룹 (업권별 자산·자본 비중, 시장점유율 등 고려) 2. 감독대상 지정요건 운영방안

모범규준 제정시 (’18.7 월 ) 지정요건 충족 금융그룹 중 비주력업종 자산규모 5 조원 이상 7 개 그룹 을 시범운영 대상으로 지정

• 금년에도 모범규준에 따른 시범운영 기간 인 점을 감안하여 현행기준 유지

향후 法 제정시 국제적 기준 등을 감안하여 제외요건 등 감독대상 지정요건을 보다 구체화

할 예정

비주력업종의 규모 뿐 아니라 비주력업종의 비중 등을 종합적으로 고려

감독대상 금융그룹의 지정 은 공정위의 공시대상기업집단 현황 발표 ( 매년 5. 1 ∼ 15 일 ) 후 매년 1 회 (6 월 ) 검토ㆍ 발표 2. 자본적정성 기준 구체화 1. 자본적정성 기준 운영현황

( 기준개요 ) 금융부문 전체의 손실흡수능력 ( 적격자본 ) 을 업권별 자본규제에서 요구하는 최소기준 합계 ( 필요자본 ) 이상으로 유지 자본비율 = 적격자본 ( 자본합계 – 중복자본 ① 차감 ) ≥ 100% 필요자본 ( 최소요구자본 + 집중위험 ② + 전이위험 ③ 가산 ) ① 중복자본 : 금융계열사간 출자 등 자본 과다계상 을 야기하는 가공의 자본 ② 집중위험 : 금융그룹의 위험노출액이 특정분야에 편중 되어 금융그룹의 지급여력이나 재무상태를 위태 롭게 할 만큼의 충분한 위험 ③ 전이위험 : 동일그룹 內 특정 계열사의 부실 이 금융부문 전체로 전이 되는 위험

( 운영현황 ) 현재 중복자본 차감 , 전이위험

은 자본적정성 평가기준 초안에 따라 그룹별 자본비율에 반영 하고 내부 모니터링 중

전이위험은 평가지표 보완중인 점을 감안하여 중간 평가등급인 3등급으로 일괄적용 중

• 다만 , 집중위험 은 「 금융그룹감독법안」 등에 대한 국회논의와 연계하여 검토 필요

현재 집중위험은 미적용 2. 향후 운영방안 ◇ 중복자본 차감 , 전이위험 산정방법 에 관한 기준을 구체화 하여 , 보다 체계적인 그룹별 자본비율 산정 · 관리 추진

( 중복자본 ) 다양한 자본거래

에 대한 중복자본 기준 마련 (’19. 下 )

금융계열사간 직접출자가 아닌 경우 ( 예 : 교차 · 우회출자 ) 에도 손실흡수능력이 제약되는 경우 자본에서 제외 → 손실흡수능력 제약 등 자본여부 판단기준 마련

( 전이위험 ) 전이위험 평가항목 지표를 보완 하고 , 필요자본 가산 산정방식 구체화 (’19. 下 )

금감원 모의평가 (’19.5 ∼ 6 월 ) 와 연구용역 (’19.6 월 ∼ ) 진행 예정 ⇒ ’ 20 년 상반기 , 보완된 기준에 따라 그룹별 자본비율 산정 추진 ㅣ

전이위험 평가 운영방안 진행경과 ① 전이위험 평가방안 초안 공개 ( ’18.7.2 일 , 모범규준 발표시 ) ② 초안을 토대로 연구용역 실시 (’18. 하 ) → 평가모형 보완 · 재설계 [1] ( 평가체계 ) [ 전이위험 ] ∝ [ ① 위험전이 가능성 · 크기 × ② 위험노출액 ] ① 위험전이 가능성 · 크기 를 설명하는 대안지표 ( 상호연계성 · 이해상충가능성ㆍ 위험관리체계 ) 들로 평가항목ㆍ 지표 구성 → 평가등급 (1 ∼ 5 등급 ) 산정 ( 위험전이 가능성 · 크기 ↑→ 평가등급 ↑ ) ② 평가등급에 따라 위험노출액 ( 총위험자산 or 최소요구자본 ) 에 비례 하여 필요자본에 가산 [2] ( 평가항목 ) 3 대 부문 7 개 평가항목 구성 ( 정량지표 중심 + 정성지표 ) [ 전이위험 평가항목 : 초안 vs. 현재 수정안 ] < ’18.7 월 초안 > ⇒ < 현재 수정안 > ( ☞ 참고

• 2) 평가부문 평가부문 평가항목 위험관리 체계 대표회사 이사회의 권한 · 역할 상호 연계성 ① 계열사 출자관계 ② 내부거래 규모ㆍ 의존도 ③ 비금융계열사 부실화위험 그룹위험 모니터링 그룹위험 관리정책 , 절차 및 한도 이해상충 가능성 ④ 금융그룹 소유구조 ⑤ 이해상충 방지정책 전이위험 관리 내부거래ㆍ 위험집중 관리 위험관리 체계 ⑥ 대표회사 이사회 권한ㆍ 역할 ⑦ 그룹리스크 정책ㆍ 절차 소유 · 지배구조 이해상충 방지 [3] ( 필요자본 산정 ) 전이위험 평가등급에 따라 필요자본 가산 < 전이위험 종합평가등급에 따른 필요자본 가산비율 예시 (‘18.7 월 초안 ) > 구 분 1 등급 2 등급 3 등급 4 등급 5 등급 (1 안 ) 총위험자산 0.5% 1% 1.5% 2% 2.5% (2 안 ) 업권별 최소요구자본 합 5% 10% 15% 20% 25% [4] ( 평가주기 · 주체 ) 매년 1 회

, 금감원 실시

매년 상반기 1회 평가 실시 → 매분기 자본적정성 비율 산정시 동일 등급 반영 ⇒ 금감원 모의평가 (‘19.5 ∼ 6 월 ) 와 추가 연구용역 (’19.6 월 ∼ ) 을 통해 평가 항목ㆍ 지표 보완 및 필요자본 가산 산정방식 구체화 (’19. 下 ) ⇒ ’20 년 상반기 부터 전이위험 평가실시 및 자본적정성 비율 반영 3. 위험관리실태 평가 운영방안 진행경과 ① 위험관리실태 평가기준 초안 공개 ( ’18.7.2 일 모범규준 발표시 ) ② 금융그룹감독 시범운영 이행상황 ( 위험관리실태 ) 현장점검 실시 (’18. 8 ∼ 11 월 ) → 현장점검 결과 및 금융그룹 의견을 반영 하여 수정안 마련 1. 평가체계

4 개 부문 , 11 개 평가항목 으로 구성하여 평가 → 항목별 등급을 가중평균하여 종합등급 (5 등급 15 단계 ) 산출

• 평가부문 · 평가항목은 국제기준 (Joint Forum 주요원칙 ,
• 2012) 을 참고 하여 설정

• 금융그룹의 위험관리 역량에 대한 평가가 초점 인 점을 감안 , 정성평가 중심 으로 실시 ( 일부 정량지표는 참고지표로서 활용 ) < 위험관리실태 평가 주요 평가부문 > ( ☞ 참고
• 3) 1. 위험관리체계 (30%)

대표회사 이사회 권한ㆍ 역할

리스크 정책 및 절차 2. 자본적정성 (20%)

자본구조

자본정책 3. 위험집중ㆍ 내부거래 (20%)

위험집중

내부거래 4. 소유구조 · 이해상충 (30%)

소유구조

이해상충 방지체계 2. 평가결과 활용

금융그룹 건전성 감독 및 상시적 그룹리스크 관리 에 활용

• 평가결과가 미흡한 부분 에 대해 각 금융그룹이 그룹리스크 관리를 강화 할 수 있도록 활용 ( 컨설팅 , 개선권고 등 )

• 종합등급이 일정 수준 (4 등급 ) 이하 인 금융그룹에 대해서는 경영개선계획 제출을 권고 3. 평가주기

은행지주 경영실태평가와 유사하게 금융그룹별 2 ∼ 3 년 에 1 회 실시

전이위험 평가시기와 겹치는 경우 통합 실시 ⇒ ’19년 하반기부터 매년 2 ∼ 3 개 금융그룹 을 대상으로 순차적으로 위험관리실태 평가실시 및 종합등급 산출 Ⅳ 향후 추진계획 1. 「 금융그룹감독제도」 법제화 추진

정무위 공청회 개최 ( 하반기 ) 등 국회 입법논의 를 적극 지원 2. 「 모범규준」 운영 관련 일정 [1] 「 모범규준」 개정ㆍ 연장

금융위 의결 (6.12 일 )

감독대상 금융그룹 재지정 [2] 「 모범규준」 연장 시행 (7.2 일 ~) [3] 금융그룹 자본적정성 등 세부기준 구체화

( 하반기 )

① 중복자본 기준 마련 , ② 전이위험 평가모형 구체화 및 그룹별 모의평가 실시 [4] 금융그룹에 대한 위험관리실태 평가 순차적 실시 ( 하반기 )

내년 상반기 중 금융그룹별 자본적정성 비율 산정 별첨 : 금융위원장 모두말씀