동양자산운용주식회사 검사결과제재 (2013-08-21)

집합투자업자는 최초 설정(설립)된 집합투자기구의 투자한도 준수, 집합투자증권의 환매 또는 해지금액 지급 등을 위해 불가피한 경우가 아니면 특정 집합투자재산을 그 집합투자업자가 운용하는 다른 집합투자재산과 자전거래를 하여서는 아니 되고, 집합투자증권의 환매 또는 해지금액 지급 등을 위해 불가피한 사유로 사모단독집합투자기구 및 공모집합투자기구간에 자전거래를 하는 경우에는 집합투자자의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서 금융감독원장의 승인을 얻어야 하고, 집합투자증권의 환매 또는 해지금액 지급 등을 위해 불가피한 사유로 자전거래를 하는 경우에는 준법감시인의 확인을 받아야 되며, 자전거래 제한 등을 회피할 목적으로 연계거래 등을 이용하는 행위를 하여서는 아니 되는데도,

동양자산운용㈜은

집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 각 집합투자기구 자산총액의 10%를 초과하여 동일 종목의 지분증권 등에 투자하는 행위를 하여서는 아니 되고, 동일 종목의 지분증권의 시가총액이 10%를 초과하는 경우에는 그 시가총액비중을 초과하여 투자하는 행위를 하여서는 아니 되는데도,

동양자산운용㈜은 ․ 2006.9.21.～2012.5.28. 기간 중 ‘I I I’ 등 37개 집합투자기구를 운용하는 과정에서 각 집합투자기구 자산총액의 10%를 초과하여 동일 법인이 발행한 주식 등의 증권에 투자한 사실이 있고,(최저 0.06%p ～ 최고 17.72%p 초과) ․ 2007.4.3.～2011.12.22. 기간 중 ‘JJJ’ 등 4개 집합투자기구를 운용하는 과정에서 시가총액비중을 초과하여 aaaa 주식에 투자한 사실이 있음(최저 0.24%p ～ 최고 40.68%p 초과)

집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 각 집합투자기구 자산총액의 30%를 초과하여 동일 종목의 지방채증권, 동일 종목의 특수채증권, 동일 금융기관이 발행한 어음 및 채권, 동일 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 행위를 하여서는 아니 되는데도,

동양자산운용㈜은 ․ 2007.10.18.～2008.11.21. 기간 중 ‘KKK’ 등 2개 집합투자기구를 운용하는 과정에서 각 집합투자기구 자산총액의 30%를 초과하여 동일 지방채증권에 투자한 사실이 있고,(최저 6.57%p ～ 최고 61.68%p 초과) ․ 2011.4.11. ‘LLL’ 집합투자기구를 운용하는 과정에서 집합투자기구 자산총액의 30%를 초과하여 동일 특수채 증권에 투자한 사실이 있고,(9.02%p 초과) ․ 2007.5.8.～2009.3.31. 기간 중 ‘MMM’ 등 3개 집합투자기구를 운용하는 과정에서 각 집합투자기구 자산총액의 30%를 초과하여 동일 금융기관이 발행한 채권 등에 투자한 사실이 있고,(최저 2.33%p ～ 최고 10.66%p 초과) ․ 2008.9.19.～2010.12.28. 기간 중 ‘NNN’ 등 2개 집합투자기구를 운용하는 과정에서 각 집합투자기구 자산총액의 30%를 초과하여 동일 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자한 사실이 있음(최저 0.77%p ～ 최고 70.23%p 초과)

집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 각 집합투자기구 자산총액의 20%(간접투자자산운용업법에 의한 경우는 5%)를 초과하여 동일 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 행위를 하여서는 아니 되는데도,

동양자산운용㈜은 ․ 2011.12.19. ‘OOO’ 집합투자기구를 운용하는 과정에서 집합투자기구 자산총액의 20%를 초과하여 동일 집합투자기구의 집합투자증권에 투자한 사실이 있고,(1.48%p 초과) ․ 2010.6.3.～2012.1.24. 기간 중 ‘PPP’ 등 4개의 간접투자자산운용업법에 의한 집합투자기구를 운용하는 과정에서 각 집합투자기구 자산총액의 5%를 초과하여 집합투자증권에 투자한 사실이 있음(최저 0.03%p ～ 최고 9.92%p 초과)

집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 각 집합투자기구 순자산총액의 100%를 초과하여 투자하는 행위를 하여서는 아니 되며*, 파생상품 거래에 따른 위험평가액을 포함한 집합투자재산의 총위험평가액이 집합투자기구 자산총액의 100%를 초과하여 투자하는 행위를 하여서는 아니 되는데도**, * 자본시장법에 해당 ** 간접투자자산운용업법에 해당

동양자산운용㈜은 ․ 2010.5.24.～2011.12.22. 기간 중 ‘QQQ’ 등 2개 집합투자기구를 운용하는 과정에서 파생상품매매에 따른 위험평가액이 집합투자기구 순자산총액의 100%를 초과하여 투자한 사실이 있고,(최저 0.75%p ～ 최고 180.66%p 초과) ․ 2008.10.1.～2012.2.8. 기간 중 ‘RRR’ 등 3개 집합투자기구를 운용하는 과정에서 파생상품 거래에 따른 위험평가액을 포함한 집합투자재산의 총위험평가액이 집합투자기구 자산총액의 100%를 초과하여 투자한 사실이 있음(최저 0.4%p ～ 최고 7.65%p 초과) < 관련 규정 >

집합투자업자는 단기금융집합투자기구를 운용함에 있어서 각 단기금융집합투자기구 집합투자재산으로 잔존만기가 6개월을 초과하는 양도성예금증서에 운용하여서는 아니 되고, 집합투자재산의 5%를 초과하여 잔존만기가 1년 이상인 국채증권에 운용하여서는 아니 되고, 집합투자재산의 가중평균잔존만기가 90일을 초과하여 운용하여서는 아니 되고, 집합투자재산의 40% 미만을 채무증권에 운용하여서는 아니 되고, 각 단기금융집합투자기구 자산총액의 5%를 초과하여 최상위등급 및 2%를 초과하여 최상위등급의 차하위등급의 동일인이 발행한 채무증권에 운용하여서는 아니 되고, 동일인이 발행한 채무증권 및 그 동일인을 거래상대방으로 하는 그 밖의 거래금액의 합계액이 각 단기금융집합투자기구 자산총액의 10%를 초과하여 운용하여서는 아니 되며, 집합투자규약을 위반하여 집합투자재산을 운용하여서는 아니 되는데도,

동양자산운용㈜은 ․ 2006.8.1. ‘SSS’ 단기금융집합투자기구를 운용하는 과정에서 집합투자재산으로 잔존만기 6월을 초과한 전북은행 양도성예금증서에 운용한 사실이 있고,(편입재산의 잔존만기 61일 초과) ․ 2011.12.9. ‘TTT’ 단기금융집합투자기구를 운용하는 과정에서 집합투자재산의 5%를 초과하여 잔존만기가 1년 이상인 국채증권에 운용한 사실이 있고,(0.84%p 초과) ․ 2007.12.4.～2010.5.12. 기간 중 ‘UUU’ 등 4개 단기금융집합투자기구를 운용하는 과정에서 각 집합투자재산의 가중평균잔존만기가 90일을 초과하여 운용한 사실이 있고,(가중평균잔존만기 최저 0.12일 ～ 최고 61.0일 초과) ․ 2009.10.30.∼2011.8.2. 기간 중 ‘VVV’ 등 3개 단기금융집합투자기구를 운용하는 과정에서 각 집합투자재산의 40% 미만을 채무증권에 운용한 사실이 있고,(최저 0.08%p ～ 최고 40.0%p 미달) ․ 2006.2.9.～2012.5.15. 기간 중 ‘WWW’ 등 7개 단기금융집합투자기구를 운용하는 과정에서 각 집합투자기구 자산총액의 5%를 초과하여 동일인이 발행한 최상위등급의 채무증권에 운용하고,(최저 0.02%p ～ 최고 18.46%p 초과) 2006.10.26.～2010.11.26. 기간 중 ‘XXX’ 등 4개 단기금융집합투자기구를 운용하는 과정에서 각 집합투자기구 자산총액의 2%를 초과하여 동일인이 발행한 최상위등급의 차하위등급의 채무증권에 운용한 사실이 있으며,(최저 0.01%p ～ 최고 1.96%p 초과) ․ 2006.3.14.～2011.5.25. 기간 중 ‘YYY’ 등 7개 단기금융집합투자기구를 운용하는 과정에서 동일인이 발행한 채무증권 및 그 동일인을 거래상대방으로 하는 그 밖의 거래 금액의 합계액이 각 집합투자기구 자산총액의 10%를 초과하여 운용한 사실이 있음(최저 0.03%p ～ 최고 45.24%p 초과) < 관련 규정 >

집합투자업자는 투자설명서의 변경이 있는 경우, 집합투자기구의 설정 이후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우 및 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우, 신탁약관의 변경이 있는 경우에는 이를 집합투자업자, 판매회사 및 금융투자협회의 인터넷 홈페이지 등에 지체없이 공시하여야 하는데도,

동양자산운용㈜은 2007.2.13.～2012.4.27. 기간 중 투자설명서의 변경사실, 소규모펀드에 관한 사항, 신탁약관의 변경사실 등 수시공시사항을 총 90회(최소 8일, 최대 842일)에 걸쳐 지연하여 인터넷 홈페이지 등에 공시한 사실이 있음 < 관련 규정 >

집합투자업자는 관계인수인이 인수한 증권을 인수일로부터 3개월 이내에 집합투자재산으로 매수하여서는 아니 되는데도,

동양자산운용㈜은 2009.4.29.～2011.2.28. 기간 중 동사의 관계인수인인 bb증권이 인수한 ‘bcde’ 등 채권 3개 종목(액면기준 231.3억원)을 인수일로부터 3월 이내에 'ZZZ' 등 6개 집합투자재산으로 총 6회에 걸쳐 매수한 사실이 있음 < 관련 규정 >

집합투자업자는 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자재산으로 계열회사 전체가 그 집합투자업자에 대하여 출자한 비율에 해당하는 금액을 초과하여 계열회사가 발행한 증권에 투자해서는 아니 되는데도,

동양자산운용㈜은 2010.1.13.～2010.3.31. 기간 중 ‘ABC’ 등 49개 집합투자기구를 운용하는 과정에서 회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 계열회사 발행증권 취득한도*를 최고 31.1억원, 최저 1.7억원을 초과하여 계열회사[ccc㈜, ddd㈜, eee㈜]가 발행한 CP 및 채권에 투자한 사실이 있음 * 계열회사의 출자비율(100%)×자기자본(462.7억원) = 462.7억원 < 관련 규정 >

집합투자업자는 집합투자재산의 운용을 담당하는 직원과 투자대상자산의 취득·처분 등의 실행업무를 담당하는 직원을 구분하여야 하는데도,

동양자산운용㈜은 2007.8.2.∼2009.4.9. 기간 중 ‘DEF' 등 6개 집합투자기구를 통하여 fff 등 6개 종목의 주식을 매매하는 과정에서 운용역이 트레이더를 거치지 않고 증권사에 직접 매매주문을 제출한 사실이 있음(체결금액 7.5억원) < 관련 규정 >