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요청 내용
□(건의배경) 보험회사 RBC비율의 총 요구자본은 각 위험간(시장/신용/금리/보험) 상관관계 효과를 반영하여 산출하고 있으나,
ㅇ경영실태평가(RAAS) 참고지표 중 스트레스 RBC비율은 개별 위험간 상관관계 효과를 고려하지 않아 요구자본이 과대 산출
□(건의사항) 스트레스 RBC비율도 지급여력비율(RBC)과 동일한 기준으로 개별 위험간 상관관계 효과를 반영할 필요 ※ (관련법령 및 규정) 보험업감독업무시행세칙 <별표13>
판단 이유
□스트레스 요인간 상관관계 수준 등을 정교하게 파악하기 위해서는 이론적 접근 및 데이터 분석이 필요
ㅇ극단적인 위기상황(tail-event)에서 스트레스 요인간 상관관계가 높아지는 것으로 나타나므로, 이에 대한 고려도 필요
□또한 간략히 보기위한 참고지표 산출을 위해 별도의 위기상황시의 상관계수를 마련해야 하고 적용해야 하므로 회사에 업무부담이 추가로 발생할 여지도 있음
관련 법령
연결
문서 기준 관련 조문·시행본
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