유동화 증권의 금리 개별위험값 중 A 등급과 BBB 등급의 NCR 위험값 차등화 필요

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출처 · 원문 발췌

기조치(수용)

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요청 내용

□ (건의배경) 유동화 증권의 금리 개별 위험값 산정시 일반 회사채와 달리 A 등급과 BBB 등급이 무차별하여 신용?시장 위험도가 반영되어 있지 않음

ㅇ AAA 등급은 1.6%, AA 등급은 4%인 반면 A 등급과 BBB 등급은 8%로 동일

ㅇ 이에 따라 A 등급에 주로 투자하는 증권사의 경우 위험도가 상대적으로 높게 산정되어 불합리한 측면

□ (건의사항) A 등급과 BBB 등급의 신용?시장 위험도를 감안할 때 일반 회사채의 경우와 마찬가지로 유동화증권도 A 등급의 개별 위험값을 BBB 등급보다 낮게 산정할 필요

※ (관련 법규 및 지도) 금융투자업규정 시행세칙 별표⑤(금융투자업자의 위험액산정기준 - 제 4장 유동화거래에 대한 위험액 산정) 표 19번(유동화증권의 금리 개별위험값)

판단 이유

□ 현재 유동화증권 금리 개별위험값 개정을 포함한 「금융투자업규정시행세칙」 별표5 금융투자업자의 위험액 산정기준 개정(안)이 개정예고 중에 있음

※ 금감원 홈페이지 금융법규-금융감독법규-세칙제,개정예고 참조

관련 법령

5. 건전성>자기자본>자기자본비율(BIS, NCR, RBC등)

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법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.

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