NO-ACTION OPINION · 9118 비조치의견

RAAS 계량평가 금리리스크 등급기준 개선의 건

금융위원회 · 2017-06-01

회신

출처 · 원문 발췌

불수용

□(건의배경) RAAS 금리리스크 평가항목 중 금리리스크 비율 산정 시 최저금리 위험액을 최저한도로 산출토록 되어있음

ㅇ 최저금리위험액을 산출 시 순수금리연동형 이외 보험부채인 경우 익스포져에 가장 높은 최저금리위험계수(2.38%)가 적용되어,

ㅇ 당사와 같이 순수금리연동형 상품이 없는 보험사는 만기불일치위험액과 금리 역마진위험액이 없다고 해도 평가 시 3등급 이상 받기 어려운 실정

□ (건의사항) 최저금리위험계수 산출결과로만 금리리스크 비율을 산정하고 평가하지 않고 만기불일치위험액과 금리역마진위험액 관리 여부도

평가지표로 마련 필요

※ (관련법령 또는 지도) 보험회사 위험기준 경영실태평가(RAAS) 매뉴얼(금감원, `07.4)

-RAAS 금리리스크 비율의 금리리스크는 RBC의 금리리스크량으로 " MAX(최저금리위험액, 만기불일치 위험액)+ 금리역마진 위험액 "으로 산출하므로 만기불일치 위험액과 금리역마진 위험액을 모두 관리하도록 유도하고 있음

- 건의대상 회사(AIG)는 금리위험계수 2.38%가 적용되는 확정형 금리상품만을 판매하고 있고 금리연동형 상품을 판매하고 있지 않아 최저금리위험액이 감소하지 않으므로 금리리스크 비율의 등급구간을 완화(현행 3등급을 2등급이 되도록)해달라는 것이나

- 최저금리위험액은 금리위험이 낮은 금리연동형 상품 판매를 유도하고 있는 것이므로 건의대상 회사의 사정만을 고려하여 개정하는 것은 바람직하지 않으며 회사의 금리리스크 위험액 감소노력이 없다면 현행과 같은 3등급(보통)구간을 적용하는 것이 타당

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법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.