외화유동성 스트레스테스트 요건 완화
금융위원회 · 2016-11-09
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요청 내용
□ (건의배경) 금감원은 금융기관의 외화유동성 위기대응력 강화를 목적으로 은행권의 스트레스테스트 결과를 ‘11.6월부터 매월제출받고 있음
* 이를 토대로 자금부족이 예상되는 경우 중장기조달, Committed Line 확보 등을 통해 유동성을 확충하도록 지도 중
ㅇ 그러나 스트레스테스트를 위한 시나리오 요건이 지나치게 엄격하여 저금리 상황에서 은행의 자산운용이 제약
□ (건의사항) 글로벌 금융시장 여건 및 은행의 유동성 상황이 개선되고 있으므로 다음과 같이 스트레스 시나리오 등의 변경 필요
ⅰ) 스트레스 시나리오 완화
- (자산 회수율) 대출금 0%→50%, 매입외환 20%→70%
(부채 갱신율) 장기차입금 및 발행금융채권 0%→50%
ⅱ) 유동성 확충실적 차감후 최대 자금부족액 산출 방법 변경
- (현행) ‘11.6월~산출월의 자금부족액 중에서 최대의 부족금액
- (개선) 산출월을 기준으로 과거 일정기간(예, 1년 또는 2년)의 자금부족액 중에서 최대의 부족금액
판단 이유
’13년 IMF FSAP 평가와 관련하여 외화유동성 스트레스테스트시 적용한 “발생가능한 극단적인 위기상황” 시나리오를 일부 수정하여 외화유동성 스트레스테스트 개편방안 확정(‘16.10월)
※ 시행시기 : ’17. 9월말 재무제표 기준으로 최초 실시예정
(최대 자금과부족 관련)
스트레스테스트 개편방안 등을 감안하여 기폐지(‘16.5월)
관련 법령
5. 건전성>외환건전성
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