RAAS 계량지표(신용시장리스크 비율) 개선

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요청 내용

□ (건의배경) RAAS 신용시장리스크 비율* 산출시 환율위험은 분자(위험액)에는 포함되나, 분모(익스포져)에서는 제외되어, 해외 보험거래 규모가 큰 당사에 불리하게 작용**

* 신용시장리스크비율 = (신용위험액 + 일반시장위험액)/(운용자산 + 신용리스크 측정대상 비운용자산)

** 타사 대비 등급이 낮게 평가됨

<도표 - 첨부파일 참조>

□ (건의사항) 타 위험항목과 동일하게 환율위험이 산출되도록 신용시장리스크 비율 산정시 환율위험 익스포져를 분모에 반영

※ (관련법령 및 규정) 보험업감독업무시행세칙 [별표 13]

판단 이유

◇ 신용시장리스크비율 산출시 환율 위험과 관련된 외환 익스포져(운용자산, 신용리스크측정대상비운용자산)는 이미

신용시장리스크비율 산출시 분모 항목에 포함되어 있으며

- 분자 항목인 일반시장위험액에 포함된 외환위험액은 헤지 목적 파생상품거래 등을 통해 축소가 가능

관련 법령

5. 건전성>경영실태평가

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기관 원문

법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.

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