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요청 내용
□(건의배경) RAAS 신용시장리스크 비율* 산출시 환율위험은 분자(위험액)에는 포함되나, 분모(익스포져)에서는 제외되어, 해외 보험거래 규모가 큰 당사에 불리하게 작용** * 신용시장리스크비율 = (신용위험액 + 일반시장위험액)/(운용자산 + 신용리스크 측정대상 비운용자산) ** 타사 대비 등급이 낮게 평가됨 <도표 - 첨부파일 참조>
□(건의사항) 타 위험항목과 동일하게 환율위험이 산출되도록 신용시장리스크 비율 산정시 환율위험 익스포져를 분모에 반영 ※ (관련법령 및 규정) 보험업감독업무시행세칙 [별표 13]
판단 이유
◇신용시장리스크비율 산출시 환율 위험과 관련된 외환 익스포져(운용자산, 신용리스크측정대상비운용자산)는 이미 신용시장리스크비율 산출시 분모 항목에 포함되어 있으며 - 분자 항목인 일반시장위험액에 포함된 외환위험액은 헤지 목적 파생상품거래 등을 통해 축소가 가능
관련 법령
연결
문서 기준 관련 조문·시행본
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