거래소 손해배상 공동기금 위험값 인하

(건의배경) 손해배상 공동기금(이하 손배기금)은 기타자산으로 분류되어 NCR상 위험값 32%가 적용되고 있으나,

32%는 거래상대방 위험값 중 최고수준*으로 신용등급 B 이하의 해외현지 역외금융회사 또는 원리금 지급정지에 대한 위험값과 동일 수준 * 예탁금(증거금)의 거래소에 대한 위험값 0.8%∼2%에 비해 매우 높은 수준

손배기금은 국채. 지방채. 통안채 매수, 은행 예치금 등의 방법으로 안정적으로 운용되어 손실위험이 현저히 낮음

결제 불이행에 따른 손해에 대해 불이행 회원의 손배기금을 우선 사용하고 거래소 재산 중 일부, 다른 회원의 손배기금 순으로 사용토록 하고 있어 기금 적립에 다른 위험이 제한적

증권 선물사 위험값 보다 높은 위험값(원리금 정지에 해당)을 적용중 * 증권.선물사는 적격 금융기관에 해당하여 신용등급에 따라 0.8%∼12%(무등급은 6%) 위험값을 적용

(건의사항) 손해배상 공동기금은 증권, 선물사 적용 위험값을 준용하여 6%를 적용 ※ (관련법령 또는 지도) 자본시장법 시행령 제362조 제2항, 제5항, 금융투자업자의 NCR 산정기준 해설

손해배상공동기금은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따라 증권시장 또는 파생상품시장에서의 매매거래에 따른 채무의 불이행으로 인하여 발생하는 손해를 배상하기 위하여 거래소에 적립하는 것으로 금융투자매매 및 중개업을 유지하는 동안에는 동 기금을 인출하여 사용하는 것이 불가능함

순자본비율은 유동성을 고려한 자기자본 규제비율로, 손해배상공동기금과 같이 현금화가 불가능한 자산에 대하여는 영업용순자본에서 차감하는 것이 합리적임에도, 금투업자가 법으로 정한 의무에 따라 적립하고 있는 점을 고려하여 예외적으로 신용위험액을 산정하도록 하고 있는 것으로 - 동 자산에 대한 위험값을 완화하는 것은 순자본비율 제도 취지에 맞지 않아 수용할 수 없음