NO-ACTION OPINION · 11436 비조치의견

시장리스크 내부모형 변경승인 신청기준 합리화

금융위원회 · 2016-01-08

회신

출처 · 원문 발췌

불수용

□ (건의배경) 시장리스크 내부모형 승인을 받은 은행이 ‘새로운 시장리스크 요소’를 추가하고자 하는 경우 금감원에 변경승인을 신청해야 함

ㅇ 그러나, 신청대상을 표준모형으로 일정기간(6개월) 이상 리스크를 측정한 경우 또는 다른 은행들이 사용중인 리스크요소로서 데이터 수집?보관 등 기준을 충족하는 경우로 한정*함에 따라

* 시장리스크 내부모형 변경승인 관련 유의사항 통보(2014.7)

ㅇ 은행권 최초로 신상품 출시를 위해 새로운 리스크요소를 추가 하고자 하는 경우, 6개월간 표준모형을 사용해야 하므로 동 기간 동안 BIS비율 하락의 불이익을 감수*해야 하는 불합리

* 표준모형 사용 시 내부모형보다 BIS비율이 일반적으로 낮게 산정

□ (건의사항) 은행권 최초로 새로운 리스크요소를 추가하는 경우로서 관련된 과거 시장데이타가 충분하게 누적되어 있다면,

ㅇ 일정기간 표준방법을 사용하지 않더라도 즉시 내부모형 승인신청이 가능하도록 할 필요

□ 최근 금감원은 은행업감독업무시행세칙 <별표3-2>를 개정하면서, 29조에 내부모형 승인을 위해서는 최근 125영업일간의 내부모형 운용결과를 제출하도록 명시하였습니다(다만, 리스크 요소가 추가되는 경우 등에는 동 기간을 조정할 수 있다).

ㅇ 따라서 리스크요소를 추가하는 경우에도 사후검증 및 위기상황분석 결과가 반드시 필요하므로, 귀 은행의 요구사항은 수용이 곤란합니다.

ㅇ 다만, 리스크요소 추가 등 변경승인에 대해서는 리스크요소의 특징 및 성격 등을 감안하여 사후검증 기간 등을 탄력적으로 적용하여 은행의 불편이 최소화되도록 운영할 계획입니다.

<참고> 은행업감독업무시행세칙 <별표 3-2>

29. (내부모형 승인신청) <개정 2006.5.26>

나. 은행은 내부모형 승인신청서에 다음의 사항을 기재하여야 하며 최근 125영업일간의 내부모형 운용결과를 함께 제출하여야 한다. (다만, 감독원장은 리스크 요소가 추가되는 경우 등에는 동 기간을 조정할 수 있다.) <개정 2015.12.18>

매칭된 조문이 없습니다.

법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.