기간가중 거래상대방별 위험값 조정
금융위원회 · 2016-01-06
회신
출처 · 원문 발췌
일부수용
본문
요청 내용
□ (건의배경) 종합금융투자사업자로서 실행한 기업 대출의 경우 기간가중 거래상대방별 위험값을 적용토록 하고 있는데, 기간가중 거래상대방별 위험값은 잔존만기가 3개월 늘어날 때마다 일괄적으로 10%의 위험값을 추가하도록 단순하게 규정하고 있으며, PF대출의 경우 신용등급 및 잔존만기와 무관하게 70%의 위험값 적용
? 국내 신평사 발표 부도율 등 실제 손실 가능성이 반영된 실질위험과의 괴리가 발생*함에 따라 기업 대출이 제한되는 문제가 발생하며, 과도한 위험값으로 인해 대출의 단기화 유도로 기업 입장에서 조달의 안정성을 해하는 역효과 발생 가능
* 일괄적인 위험값 증가구조로 인하여 신용등급에 따른 위험도 차이가 반영되지 않거나 역전되는 현상 발생
** 은행권에 적용되는 신용위험가중치와 비교할 경우 최대 20배 높은 위험값이 적용되어 업권간 형평성 문제 존재
【참고1】국내 신평사 발표 부도율
【참고2】은행업권과 위험값 비교 자료
□ (건의사항) 기간가중 거래상대방별 위험값을 부도율, BIS 기준 등을 반영하여 합리적으로 보완 필요
→ 대출에 대한 실질위험 반영으로 증권사 스스로 만기 및 신용등급에 따른 위험관리를 강화할 유인으로 작용할 수 있으며, 기업에 대해서도 자금조달의 수단이 확대되는 순기능 기대
※ (관련 법규 및 지도) 금융투자업규정 시행세칙 별표5 27 및 표13의2
판단 이유
□ 기업신용공여의 제도적 활성화를 위해 기간가중 거래상대방별 위험값에 대해서 충분한 검토를 거쳐 합리적인 기준을 마련할 예정
관련 법령
5. 건전성>자기자본>자기자본비율(BIS, NCR, RBC등)
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