NO-ACTION OPINION · 11702 비조치의견

불공정 거래 관련 일일 점검 요건 완화

상시감시팀 · 2015-11-23

회신

출처 · 원문 발췌

기조치(수용)

□ (건의배경) 금감원은 맥쿼리(구 ING)자산운용 파킹 사태(‘13.11월) 이후 전일종가 대비 3bp 이상 수익률 차이 나는 거래에 대해 사유제출을 권장하고 있으나,

ㅇ 실제 시장 변동성을 고려할 때 일일 3bp 정도의 차이는 항상 발생할 수 있는 금리 변동으로서 일일점검 건수가 매우 많은 상황이며,

ㅇ 특히, 단기채권의 경우 단가차이*로 거래되는 시장 관행상, 해당 거래건수가 급증하면서 사유제출에 애로가 발생

* 6개월물의 경우 1원이 변할 때 2비피 이상의 금리차가 발생하며 6개월 이하 단기물로 갈수록 1원당 금리차는 더욱 커지는 현상이 나타남

□ (건의사항) ① 전일 종가대비 사유제출 권장사항 완화(3bp → 10bp) ② 만기별로 차등화(1년이내 10bp, 10년이내 5bp, 20년이상 3bp)하거나 6개월 이내의 초단기 채권은 사유제출 제외

ㅁ 우리원이 공용사신을 통해 3bp이상 가격 괴리율이 발생하는 채권거래에 대하여 내부 점검을 실시하는 자산운용사의 사례를 안내한 것은 관련 업무 수행에 참고가 될 업계 모범사례를 전파하기 위함으로

ㅇ 채권 가격괴리율 점검 기준 등을 포함한 채권 수익률 조정행위를 방지하기 위한 내부통제 절차는 개별 자산운용사의 실정에 맞게 자율적으로 마련하여 운영하는 사항임을 알려드리오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

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법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.