NO-ACTION OPINION · 11781 비조치의견

외환위험액 산정기준 완화

건전경영팀 · 2015-11-12

회신

출처 · 원문 발췌

불수용

□ (건의배경) 금투업계의 적극적인 해외투자가 지속됨에 따라 보유중인 외환포지션이 NCR 하락 요인으로 작용중이나 선진국과 신흥국 통화 모두 동일한 위험율이 적용중

ㅇ (국내 금융위기시) 달러, 유로, 위안화, 헤알화 등 통화별 순포지션 위험이 원화대비 작을 가능성이 있어 외환위험액 완화가 필요

ㅇ (세계 금융위기시) 선진국 통화와 신흥국 통화간 위험의 크기가 상이할 수 있어 통화별 외환위험액 차별화가 필요

□ (건의사항) NCR 외환위험액 기준을 선진국?신흥국 통화별로 차등하여 완화하고 동일한 국가신용등급간 통화 포지션 상계를 인정*해 줄 것을 건의

* 신용등급이 동일(AAA)한 호주와 영국 통화의 경우는 포지션 상계를 인정

ㅇ 선진국 통화에는 2%, 신흥국 통화는 8%를 적용하는 등 통화별로 차등화하여 최대 8% 이하로 완화하도록 건의

ㅇ 선진국, 신흥국 통화 포지션을 동일한 국가신용등급별로 상계하여 위험액이 산정되도록 건의

※ (관련법령 또는 지도) 금융투자업규정 시행세칙 제2장 제 3-18조, 금융투자업자의 위험액 산정기준 1장 3절(외환위험액)

□ 현행 모든 업권의 자기자본규제제도(BIS, RBC, NCR)에서 외환위험액은 통화별로 산정하도록 규정하여 이종통화간 상계를 허용하지 않음

□동일한 국가 신용등급을 가졌다는 것은, 결코 해당국가의 통화가 동일한 방향으로 동일한 변동성만큼 움직인다는 것을 뜻하지 않음

* 건의자의 주장대로면 동일 신용등급을 지닌 모든 국가의 상대적 환율이 항상 일정한 수준을 유지해야 함

-> 동일한 국가 신용등급을 가졌다고 하더라도 이종통화간 외환위험액 상계는 허용 불가

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법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.