RBC 최저금리위험액 산출 세분화 관련 의견 제시

회신

출처 · 원문 발췌

수용

본문

요청 내용

□ (건의배경) 금감원은 타사에서 제안한 “RBC 최저금리위험액 산출 세분화(보험-현대라-20150014)” 건의*에 대하여,

* 현재 금리민감도 산출시 RBC비율 산출시점의 최저보증이율을 기준으로 산출하고 있으나, 잔존만기별 최저보증이율 변동을 반영하여 산출하는 방식으로 변경 요청

ㅇ 최저보증이율 적용상품의 경우 공시기준이율이 최저보증이율 이하인 기간을 잔존만기로 설정하여, 최저보증이율이 만기별로 다른 상품의 특성을 반영하는 방안을 검토하겠다고 회신

□ (건의사항) 동 회신내용에 대하여 추가적인 의견을 제시하고자 함

ㅇ 현재 사용하고 있는 부채듀레이션 계수를 최저보증이율 적용기간별로 차등 적용하는 것은 논리적 타당성이 부족해보임

- 듀레이션의 정확도를 높이려면 최저보증이율 적용기간별 익스포져 및 과거의 적용기간별 최저보증이율 차이도 고려해야 함

ㅇ 잔존만기별로 차등 적용되는 최저보증이율을 RBC비율 산출시 반영하고자 한다면, 적용기간별 최저보증이율 차이를 반영하여 부채듀레이션 계수를 재산출하는 것이 타당

※ (관련법령 또는 지도) 보험업감독업무시행세칙 [별표 22]

판단 이유

□ 해당 사항 검토시 부채듀레이션 계수 재산출 여부에 대해서도 추가검토할 예정

관련 법령

5. 건전성>자기자본>자기자본비율(BIS, NCR, RBC등)

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기관 원문

법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.

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