RBC 부채듀레이션 현실화

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요청 내용

□ (건의배경) RBC비율의 금리리스크는 자산과 부채의 듀레이션갭 방식으로 산출토록 하고 있으나, 부채의 듀레이션은 경제적 실질에 기반한 듀레이션(유효듀레이션) 보다 짧게 규정

ㅇ 이로 인해 실질적인 자산부채관리(ALM)가 실익보다는 오히려 제약요인으로 작용

□ (건의사항) 보험계약 부채의 듀레이션이 점진적으로 경제적 실질(유효듀레이션)에 도달할 수 있도록 RBC 관련규정을 개정하여 주시길 요망

※ (관련법령 또는 지도) 보험업감독업무시행세칙 [별표22]

판단 이유

□ 현재 우리원은 부채 듀레이션 계수를 조정하는 방안*을 검토하고 있으며,

* (현행) 부채의 잔존만기가 20년 이상인 경우 동일한 듀레이션 적용

(변경) 잔존만기 20∼25년, 25년∼30년에 해당하는 듀레이션 기준 신설

· 회사별 영향분석 등을 실시하여, 부채의 듀레이션이 점진적으로 경제적 실질(유효듀레이션)에 도달할 수 있도록 RBC 규정을 개정할 계획임

관련 법령

5. 건전성>자기자본>자기자본비율(BIS, NCR, RBC등)

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기관 원문

법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.

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