금리 일반위험액 산정 기준 현실화

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요청 내용

□ (건의배경) 금리 일반위험액은 만기 이표금리 3%를 기준으로 위험값이 달라지는데,

ㅇ 동 기준(이표금리 3%)은 고금리 시절에 만들어진 기준으로 다수의 채권 이표금리가 3% 이하로 발행되는 현 수준에는 맞지 않는 상황

□ (건의사항) 이표금리 3% 대신 기준금리 수준의 금리를 적용하여 정책금리 변경 효과를 위험액에 자동적으로 반영토록 할 필요

※ (관련 법규 및 지도) 금융투자업규정 시행세칙 별표5 제11항

판단 이유

□ 금리위험액은 금융투자업자가 보유하는 증권 등의 포지션이 이자 등 시장가격의 변동으로 인하여 입을 수 있는 손실액을 계량화한 것으로

ㅇ 일반위험액의 이표금리 3% 기준은 기준금리 수준과는 관련없이*금리듀레이션에 따른 위험값 적용 기준점을 정한 것이며, 현재 국제결제은행(BIS)** 및 은행*** 등 타업권에서도 공통적으로 적용

* 미국(0.25%) ? 일본(0.1%) ? 유럽(0.05%)은 국내(1.75%)보다 현저히 낮은 기준금리 적용 중

** BCBS "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards" #718

*** 은행업감독업무 시행세칙 표2

관련 법령

5. 건전성>자기자본>자기자본비율(BIS, NCR, RBC등)

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