바젤 내부등급법 승인관련 사전협의 강화

(건의배경) 은행이 바젤 내부등급법을 적용하고자 하는 경우 내부 리스크관리위원회 결의를 거쳐 금감원에 승인 신청

신청이 접수되면 금감원 현장점검이 실시되고 점검 결과 수정사항이 있는 경우 은행은 이를 반영하여 재신청해야 함

이때 리스크관리위원회 승인*를 거쳐 재신청해야 하는 관계로 수정사항 반영 시마다 리스크관리위원회를 매번 개최해야 하는 번거로움 발생 * 은행업감독업무시행세칙 상 은행의 이사회는 리스크관리시스템 승인 및 정기적 점검 실시를 요구 ** (내부등급법 승인 절차 예시) 리스크관리협의회 심의 ⇒ 리스크관리위원회 승인 ⇒ 금감원 승인신청 ⇒ 현장점검 ⇒ 수정사항 반영 ⇒ 리스크관리협의회 심의 ⇒ 리스크관리위원회 승인 ⇒ 승인 재신청 ⇒ 최종 승인

(건의사항) 승인신청 이전 충분한 사전 업무 조율을 통해 점검 시 수정사항을 최소화하여 리스크관리위원회의 반복적인 개최 등 소모적인 절차를 줄일 필요

현재 금감원은 내부등급법 승인업무* 수행시 실무자협의(수시) 및 준비상황발표(필요시) 등을 통해 은행과 필요한 사전 업무조율과정을 거치고 있으나, * 내부모형 승인 : 내부등급법 승인, 단계적 적용 내부모형 사후관리 : 내부모형 변경승인

은행별 리스크관리체계?수준이 상이*하여 당해은행 임점점검 이전에 사전업무조율만을 통해 내부등급법 승인관련 중요사항의 개선?보완 필요사항을 적출하는데는 한계가 있음 * 국내은행은 특성에 따라 7개 시중은행, 5개 특수은행 및 6개 지방은행으로 구분되며, 은행별 규모, 조직?인력, 영업특성 등에 따라 각각 리스크관리 수준 및 체계가 매우 상이

따라서, 내부등급법 승인여부를 결정하기 위해서는 필수적으로 금감원이 임점점검 등을 통해 승인 최소요건의 충족여부를 면밀히 점검해야 하며,

임점점검 등을 통해 적출된 미흡사항의 개선?보완 조치는 은행의 중요의사결정에 해당되므로, 관련법규*에 따라 리스크관리위원회의 승인?보고를 거쳐야 할 것으로 판단됨 * 은행업감독규정시행세칙 <별표3> 170(경영진의 감독 및 통제)

다만, 승인신청 이전에 금융회사 문의사항에 대해 적극적으로 조언하고, 준비상황발표를 보다 활성화하여 임점점검 전 시정기회를 부여하는 등 감독당국-금융회사간 사전적인 소통을 강화함으로써 임점점검시 문제점을 최소화하고 승인업무의 효율성을 제고하겠음