NO-ACTION OPINION · 12920 비조치의견

바젤 내부등급법 승인관련 사전협의 강화

금융위원회 · 2015-05-20

회신

출처 · 원문 발췌

일부수용

□ (건의배경) 은행이 바젤 내부등급법을 적용하고자 하는 경우 내부 리스크관리위원회 결의를 거쳐 금감원에 승인 신청

ㅇ 신청이 접수되면 금감원 현장점검이 실시되고 점검 결과 수정사항이 있는 경우 은행은 이를 반영하여 재신청해야 함

ㅇ 이때 리스크관리위원회 승인*를 거쳐 재신청해야 하는 관계로 수정사항 반영 시마다 리스크관리위원회를 매번 개최해야 하는 번거로움 발생

* 은행업감독업무시행세칙 상 은행의 이사회는 리스크관리시스템 승인 및 정기적 점검 실시를 요구

** (내부등급법 승인 절차 예시) 리스크관리협의회 심의 ⇒ 리스크관리위원회 승인 ⇒ 금감원 승인신청 ⇒ 현장점검 ⇒ 수정사항 반영 ⇒ 리스크관리협의회 심의 ⇒ 리스크관리위원회 승인 ⇒ 승인 재신청 ⇒ 최종 승인

□ (건의사항) 승인신청 이전 충분한 사전 업무 조율을 통해 점검 시 수정사항을 최소화하여 리스크관리위원회의 반복적인 개최 등 소모적인 절차를 줄일 필요

□ 현재 금감원은 내부등급법 승인업무* 수행시 실무자협의(수시) 및 준비상황발표(필요시) 등을 통해 은행과 필요한 사전 업무조율과정을 거치고 있으나,

* 내부모형 승인 : 내부등급법 승인, 단계적 적용

내부모형 사후관리 : 내부모형 변경승인

ㅇ 은행별 리스크관리체계?수준이 상이*하여 당해은행 임점점검 이전에 사전업무조율만을 통해 내부등급법 승인관련 중요사항의 개선?보완 필요사항을 적출하는데는 한계가 있음

* 국내은행은 특성에 따라 7개 시중은행, 5개 특수은행 및 6개 지방은행으로 구분되며, 은행별 규모, 조직?인력, 영업특성 등에 따라 각각 리스크관리 수준 및 체계가 매우 상이

□ 따라서, 내부등급법 승인여부를 결정하기 위해서는 필수적으로 금감원이 임점점검 등을 통해 승인 최소요건의 충족여부를 면밀히 점검해야 하며,

ㅇ 임점점검 등을 통해 적출된 미흡사항의 개선?보완 조치는 은행의 중요의사결정에 해당되므로, 관련법규*에 따라 리스크관리위원회의 승인?보고를 거쳐야 할 것으로 판단됨

* 은행업감독규정시행세칙 <별표3> 170(경영진의 감독 및 통제)

□ 다만, 승인신청 이전에 금융회사 문의사항에 대해 적극적으로 조언하고, 준비상황발표를 보다 활성화하여 임점점검 전 시정기회를 부여하는 등 감독당국-금융회사간 사전적인 소통을 강화함으로써 임점점검시 문제점을 최소화하고 승인업무의 효율성을 제고하겠음

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법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.