NO-ACTION OPINION · 13075 비조치의견

RBC 신용위험계수 산정기준 현실화

건전경영팀 · 2015-05-07

회신

출처 · 원문 발췌

불수용

□ (건의배경) 부동산 등 실물담보 대출에 대한 RBC 신용위험계수 산출시, 차주의 신용등급을 적용토록 하고 있으나,

ㅇ 차주의 신용등급이 없거나 적용이 어려운 경우, 실물담보자산의 성격과 관계없이 획일적으로 LTV 비율*에 따라 신용위험계수 적용

* (LTV 50% 이하) 신용위험계수 4%, (LTV 50% 초과 또는 부동산 수익증권) 12% 등

□ (건의사항) 실물담보 대출 중 차주의 신용등급 적용이 어려운 경우,

ㅇ LTV 이외 DSCR(누적 부채상환 비율), 만기, Tenant(임차인)의 Quality, Location 등을 종합적으로 고려하여 신용위험계수를 적용할 수 있도록 요망

※ 아울러, 신용평가사가 대출등급 부여시, 상기요인을 반영하여 합리적으로 평가할 수 있도록 기준 마련 요망

※ (관련법령 및 지도) 보험업감독업무시행세칙 <별표22>, RBC제도 해설서

□ 담보대출에 대한 RBC 신용위험계수는 신용등급별 위험계수를 적용하고 있으며, 전액담보*된 주택담보대출은 2.8%의 위험계수를 적용하고 있음

* 부동산의 담보가치에 담보인정비율 50%를 곱한 금액에서 선순위채권 등을 차감한 범위 내의 대출금액

ㅇ DSCR(누적 부채상환 비율), 만기, Tenant(임차인)의 Quality, Location 등 항목은 계량화가 힘들고, 신용리스크에 미치는 영향을 종합적으로 파악하기 어려워 업계가 공통으로 사용하고 있는 RBC 표준 위험계수로 반영하기 곤란

□ 다만, 추후 내부모형 승인제도가 도입(2018년 예정)되어 회사의 내부 신용평가등급을 사용하여 RBC비율 산출이 가능할 경우, 회사가 해당 비계량평가 요인들을 반영하여 산출한 신용등급의 사용이 가능할 것임

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법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.