단기차입비율 및 여유자금비율 산정방식 개선

(건의배경) 현재 은행은 금감원의 요청에 따라 외화여유자금 관리의 효율성 제고 목적으로 CPC시스템을 통해 여유자금 비율 및 단기차입금 비율 등을 제출* * 일단위로 제출받는 ‘외화유동성 일보’ 중 두가지 항목

그러나 이는 외화 LCR 등 기타 외화유동성 관련 규제와 중복되고 동 비율 총족을 위해 은행은 불요불급한 장기차입을 확대해야 하는 등 비효율 초래

(건의사항) 장기차입에 따른 부담완화를 위해 각각의 비율 계산 방식을 일부 개선*할 필요 * 여유자금비율 : 3개월 이내 만기도래 차입금 대상에서 유산스(뱅커스) 관련 차입금 제외 단기차입비율 : 해외영업점에서 외국계 금융기관으로부터 차입하는 1개월 이상 단기차입금 제외

외화 LCR, 여유자금비율 및 단기차입비율은 현재 규제가 아닌, 국내 은행의 외화유동성 사정 등에 대한 모니터링 수단으로만 활용중

(여유자금비율) 전체 단기차입금중 ‘유산스관련차입금’ 비중이 높은* 데다, 수입업체의 신용악화 등에 따른 대지급의무 발생 여부에 상관없이 1차적인 상환의무가 은행에 있는 점 등을 감안시 수용 곤란 *’14년중 국내은행의 ‘단기 유산스관련차입금’ 증가액은 7억달러로 전체 단기외채 증가액(35억달러)의 20.0% 차지

(단기차입비율) 해외영업점 차입에 대한 최종적인 상환 책임이 사실상 본점에 있는 점 등을 고려할 때, 은행 전체의 차입만기구조를 파악하기 위해서는 해외영업점 단기 차입 포함 필요 - 다만, ‘15.2분기부터 최근의 외화차입여건이 크게 개선된 점 등을 감안하여 단기차입금 모니터링 주기를 현행 월→분기 단위로 완화할 예정