NO-ACTION OPINION · 13775
비조치의견
집합투자업자의 직접거래 허용 범위 질의
금융위원회
회신
출처 · 원문 발췌
ㅇ CRS, IRS, FX SWAP, 구조화금리스왑 거래 모두 스왑거래이기는 하나, CRS와 FX SWAP은 기초자산이 금리 또는 채권가격이 아닌 통화를 기초로 하는 것으로 판단됩니다.
다만, IRS 및 구조화금리스왑 거래의 경우에도 자본시장법 시행령 제79조제2항8호에 따른 투자위험 회피 목적성의 인정을 전제로 해야 함을 알려드립니다.
본문
요청 내용
ㅇ 집합투자업자의 직접거래 예외사항 중 "금리 또는 채권가격을 기초자산으로 하는 스왑거래"에
ㅇ CRS (Cross Currency Swap) 거래도 포함되어 신탁업자 없이 집합투자업자가 직접 거래 할 수 있는지
ㅇ IRS (Interest Rate Swap) 거래도 포함되어 신탁업자 없이 집합투자업자가 직접 거래 할 수 있는지
ㅇ FX Swap 거래도 포함되어 신탁업자 없이 집합투자업자가 직접 거래 할 수 있는지
ㅇ 구조화금리스왑 거래도 포함되어 신탁업자 없이 집합투자업자가 직접 거래 할 수 있는지
판단 이유
ㅇ 금융투자업규정 제4-49조에서는 투자신탁의 집합투자업자가 금리 또는 채권가격을 기초자산으로 하는 스왑거래를 함에 있어 거래상대방과 기본계약을 체결하고 그에 따라 계속적으로 계약을 체결하는 경우에는 자신의 명의로 직접 거래할 수 있다고 하고 있습니다.
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