NO-ACTION OPINION · 7503 비조치의견

자본증권발행(변경) 신고서 첨부서류 간소화

건전경영팀 · 2021-11-03

회신

출처 · 원문 발췌

불수용

□ (건의배경)

ㅇ 조건부 자본증권 발행시 리스크관리위원회의 의결을 받은 「금리 및 유동성리스크 관리방안」을 첨부서류로 금융감독원 제출 중

- 최근 은행들은 자본적정성 관리를 위해 신종자본증권 및 후순위채권 등 조건부 자본증권을 적극적으로 활용중

- 그러나, 자본증권 발행시 자본증권 발행에 따른 「금리 및 유동성리스크 관리방안」을 영향도와 관계없이 매회 리스크관리위원회의 의결을 받아

제출하고 있어 업무 비효율 초래

● ‘20년중 「조건부자본증권 발행에 따른 금리 및 유동성리스크 관리방안」리스크관리위원회 총 6회 의결 (5회 발행)

● 통상 1회 발행규모는 1~5천억원 내외, 발행만기는 최장 10년 수준으로, 시중은행의 평균 자산운용/부채조달 규모를 고려할 때 은행 포트폴리오에 미치는 영향은 크지 않음

□ (건의사항)

ㅇ 자본증권 발행 신고 시 「금리 및 유동성리스크 관리방안」을 첨부서류에서 제외 또는 (영향도가 미미한 경우) 제출 생략

가능하도록 규제 완화 요청

- 조건부 자본증권은 만기 5년이상의 장기 안정적 조달수단으로 은행 유동성 관리에 긍정적인 영향을 미치고, 금리리스크의 경우 부정적 영향 발생한 다 하더라도 발행규모를 고려할 때 그 영향이 크지 않음

(최근 저금리기조 따른 자산장기화를 고려할 때, 장기 부채는 금리 리스크에도 긍정적 영향)

- 자본증권 발행시마다 리스크관리위원회가 의결한 「금리 및 유동성리스크 관리방안」을 제출하는 것은 과도한 업무 비효율을 초래하며,

- 은행이 자본증권 발행전 금리 및 유동성리스크 영향을 자체적으로 평가하고 평가결과를 감독당국에서 사후적으로 점검하는 프로세스를 도입하는 것 으로도 감독당국의 우려사항을 해소 가능

※ (관련 법규 및 지도)

은행업감독업무시행세칙 [별책서식 제108호 자본증권발행(변경) 신고서]

□ 은행의 조건부자본증권의 발행한도는 자기자본의 최대 5배까지이므로, 발행 전 정확한 리스크 측정을 하지 않을 경우 은행의 자본적정성에 악영향을 미칠 우려가 있습니다.

ㅇ 특히, 조건부자본증권은 일반적인 자금조달 수단에 비해 중도상환이 불가능하고 만기가 길어 금리변화에 민감하게 대응할 수 없는 위험에 노출되어 있습니다.

□ 이에 따라 조건부자본증권 발행시 투자자보호를 위해 리스크요인 등에 대하여 이사회 및 리스크관리위원회에 보고하도록 하는 것이며,

ㅇ 이는 자본인정 요건을 강화하여 자본의 질적 강화를 유도하는 바젤Ⅲ 자본규제의 취지에도 부합한다고 할 수 있습니다.

※ 242주차 현장건의 과제('20.10.21.)로 동일한 은행이 동일한 내용의 건의를 하였으며, 이에 대해 불수용 의견을 회신한 바 있음

매칭된 조문이 없습니다.

법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.