외국 적격외부신용평가기관 신용등급 적용 범위 확대
금융위원회 · 2020-11-24
회신
출처 · 원문 발췌
기조치(수용)
본문
요청 내용
□ (건의배경)
ㅇ 신용리스크 위험가중자산 산출 표준방법 관련 외국 적격외부신용평가기관 신용등급의 적용시 채무자 신용등급은 적용 대상에서 제외하고 있음
ㅇ 은행익스포저 위험가중자산 산출시 적격외부신용평가기관의 등급만 적용하고 평가기관 등급이 없는 경우 실사등급을 적용하도록 세칙 개정 예고함
□ (건의사항)
ㅇ 글로벌 은행 및 기업과의 거래가 지속적으로 증대함에도 불구하고 채무자 신용등급에 대해서는 외국 적격외부신용평가기관의 신용등급을 적용하지 못하고 있어 국내ECAI 등급만으로 평가하거나 무등급 처리되는 경우가 발생하고 있음
ㅇ 국내 은행의 경우 한국 신용평가기관에 대한 등급을 보유하고 있으나, 해외 은행은 대부분 등급이 없어 은행별로 실사를 해야 하는 상황임
선진국 설립 은행들의 경우, S&P, Moody’s, Fitch 등 공신력 있는 해외 주요 신용평가기관의 등급을 보유하고 있으므로 자본적립비율 기준의 실사방식보다 해당 신용평가등급을 적용하는 것이 평가의 정확성을 높일 수 있음
따라서, 외국 적격외부신용평가기관 신용등급을 적용할 수 있도록 개정안 수정 건의함
(관련법령 또는 지도) :은행업감독업무시행세칙 별표3
* 별표3 수정 건의(안)
(현행)
26. (외국 적격외부신용평가기관 신용등급의
적용)
가. 은행은 국제결제은행의 자기자본비율 산출을 위해 바젤은행감독위원회 회원국 감독당국이 지정한 외국 적격외부신용평가기관의 신용등급을 자기자본비율 산출에 적용할 수 있다. 다만, 개별 신용등급이 있는 익스포져에 한하며, 채무자 신용등급의 경우는 적용 대상에서 제외한다.
(수정 건의안)
26. (외국 적격외부신용평가기관 신용등급의
적용)
가. 은행은 국제결제은행의 자기자본비율 산출을 위해 바젤은행감독위원회 회원국 감독당국이 지정한 외국 적격외부신용평가기관의 신용등급을 자기자본비율 산출에 적용할 수 있다. 다만, 개별 신용등급이 있는 익스포져에 한하며, 채무자 신용등급의 경우는 적용 대상에서 제외한다.
** 별표3 개정안 수정 건의(안)
(개정안)
35. (은행 익스포져)
가. 은행 익스포져의 위험가중치는 적격외부신용평가기관의 등급이 부여되어 있는 경우 다음 표에서 정하는 것으로 한다.
(수정 건의안)
35. (은행 익스포져)
가. 은행 익스포져의 위험가중치는 적격외부신용평가기관의 등급이 부여되어 있는 경우 다음 표에서 정하는 것으로 한다. 단, 바젤은행감독위원회 회원국 감독당국이 지정한 외국 적격신용평기관의 등급이 부여된 경우에는 적용 가능하다.
판단 이유
이미 외국 적격외부신용평가기관의 채무자 신용등급을 사용 가능토록 세칙 개정(‘20.4.8) 완료함
은행세칙 <별표3>
26. 가. 은행은 국제결제은행의 자기자본비율 산출을 위해 바젤은행감독위원회 회원국 감독당국이 지정한 외국 적격외부신용평가기관의 신용등급을 자기자본비율 산출에 적용할 수 있다. 다만, 개별 신용등급이 있는 익스포져 및 국내 적격외부신용평가기관이 평가하지 않은 외국 기업 및 금융기관의 채무자 신용등급에 한한다.
관련 법령
5. 건전성>자기자본>자기자본비율(BIS, NCR, RBC등)
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