차등평가 상위그룹 선정 기준을 형평성을 감안하여 개선

(건의배경) 저축은행은 예금보험공사(이하 “예보”)의 ‘리스크감시모형 평가결과*’ 상위그룹을 A등급을 기준으로 선정하고 있으나 타업권은 A,B등급을 상위 그룹으로 선정 * 1(A)등급∼5(E)등급

저축은행업권만 특별한 이유없이 상위그룹 기준을 A등급으로 설정하고, 기준점수를 책정하는 방식은 타업권 대비 형평성 결여

또한, 인위적으로 A등급만을 상위그룹으로 설정하는 것은 2011년도 업계구조조정 이후 저축은행업권의 크게 개선된 재무건전성*과 낮아진 위험수준을 반영하지 않는 것임 * 저축은행업계 평균 BIS비율 : (’11.6월)1.06% → (’18.6월)14.44%

이는, 금융회사의 최근 재무상황과 위험수준의 적절한 반영을 목적으로 하는 차등평가모형 변경취지와도 합리성 결여 초래

아울러, 상위등급 선정기준과 등급별 기준점수를 대폭상향 조정하는 것은 과거 부실저축은행의 부실 책임을 현재 저축은행에 전가하여 추가로 부담시키는 것으로

저축은행업권은 타업권 대비 최고 5배 높은 예금보험료율*을 적용하고 있는 상황에서 또다시 차별적인 평가기준을 적용하는 것은 저축은행의 건전경영을 저해하는 불합리함을 초래함 * 예금보험료율 : (은행) 0.08% , (저축은행) 0.40%

차등보험료율제는 금융회사의 건영건전성 개선 유도가 목적이나, 과도한 평가기준은 저축은행에 대해 지나친 보수적(또는 공격적) 영업을 유도하게 되어 오히려 저축은행업권의 영업위축 또는 과도한 이익 추구 등 리스크를 증대시킬 가능성

저축은행 경영 리스크 증대를 유도하는 현행 평가기준은 결과적으로 예보기금의 안정성을 저해하는 요인이므로 개선할 필요

(건의내용) 저축은행업권에 대해 당초 예보 제시안과 같이 리스크감시모형 평과결과 A,B등급을 상위그룹 기준으로 설정하는 등 상위그룹 기준을 타 금융업권과 동일하게 적용 ※ (관련법령 또는 지도)

차등평가모형 내 평가지표의 임계치 수준은 부실 리스크에 대한 변별력을 확보할 수 있도록 설정되어야 합니다.

저축은행업권에 대한 평가지표별 임계치 설정시 리스크감시모형(RE모형) A등급을 상위등급 기준으로 활용한 이유는

변경 전 모형에서는 타업권 대비 저축은행업권의 특정등급 쏠림현상(1등급 91%)이 두드러지게 나타나 부실 변별력이 저하된 바 있어 이를 개선하기 위한 것이었습니다.

아울러, 평가지표별 임계치 설정시 저축은행업권의 고위험·고수익 영업형태, 이로 인한 자산구조 및 이익구조의 변동성, 예보기금 계정 적립수준도 감안되어야 합니다.

다만, 추후 차등평가모형 개선(이에 따른 임계치 설정)시에는

저축은행업권의 과거 재무데이터 분석, 업권 의견수렴, 전문가 자문 등을 충분히 거쳐 - 차등보험료율제도의 취지를 저해하지 않는 범위 내에서 검토토록 하겠습니다.