NO-ACTION OPINION · 8561 비조치의견

외환파생상품거래 리스크관리 가이드라인 개정

금융위원회 · 2018-06-18

회신

출처 · 원문 발췌

불수용

□ (건의배경) 2015.1.1.부터 시행하여 3년이 경과하여 ‘외환파생상품거래 리스크관리 가이드라인’이 현황에 맞지 않는 경우가 발생

ㅇ 현재 대부분의 수출입 기업 및 개인사업자는 일반투자자이며, 별도의 위험회피대상금액 관리 기준이 없는 바 은행들은 동 가이드라인을 준용하여 위험회피대상금액 관리를 하고 있음

ㅇ 위험회피대상금액 산정 방식에 대해 현재 큰 정의만 되어 있는 바 은행별로 위험회피대상금액 산정 방식이 조금씩 다른 경우가 있고,

ㅇ 조기이행, 만기연장, 재헤지 등 위험회피대상금액 가감에 영향을 미치는 거래의 전산 입력 형태가 은행별로 다른 경우가 있어 은행연합회에 집중되는 위험회피대상금액 데이터가 정확하지 않는 경우가 발생

□ (건의사항) 외환파생상품거래 리스크관리 가이드라인을 현황에 맞게 개정 필요

ㅇ 기업투자자로 한정된 가이드라인 적용 대상을 일반투자자 중 법인과 개인사업자까지 포함해 명시하여 체계적인 위험회피대상금액 관리의 근거를 마련할 필요가 있음

ㅇ 위험회피대상금액 산정 방식과 거래 입력 형태에 대해 은행간 협의를 통한 통일되고 구체적인 기준 마련이 필요함

※ (관련 법규 및 지도)

ㅇ 외환파생상품거래 리스크관리 가이드라인

□ (점검반 대응) 동 건의사항을 금융감독원 소관부서 전달하여 검토 요청

비대면 실명확인의 구체적 적용방안 확대

□ '외환파생상품거래 리스크 관리기준' 및 동 기준에 대한 가이드라인은 '자본시장법'상 장외파생상품 거래에 제한이 없는 전문투자자 중 금융회사 등을 제외한 법인 등(‘기업투자자’)에 대해 외환파생상품 거래시 위험회피목적 거래만 가능하도록 별도의 제한을 두는 것으로

ㅇ '자본시장법'상 위험회피목적의 장외파생상품 거래만 가능하도록 제한된 일반투자자의 경우 동 기준의 대상이 아님

□ 위험회피대상금액 산정 방식과 거래 입력 형태와 관련해서는 ‘15.1월 '외환파생상품거래 리스크관리 가이드라인' 개정시 해당 내용을 반영

ㅇ 만기연장(재헤지 포함) 등의 경우 금융회사는 업체로부터 개별거래 확인서 등을 통한 실재성 확인 후, 은행연합회 파생거래정보 전송시 세부 유형코드 입력(만기연장등)을 통하여 신규 외환파생상품 거래액 합산에서 제외할 수 있도록 개정

ㅇ '외환파생상품거래 리스크 관리기준' 이행에 대한 세부 업무방식은 자체적으로 설정한 내규에 따라 운영할 필요

매칭된 조문이 없습니다.

법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.