시장리스크 내부모형 리스크요소 추가 절차 간소화

(건의배경) 은행업감독업무시행세칙 별표 3-2 의 내부모형 관련 변경사항에 대한 문구가 다소 광범위하다고 판단됨

자본시장특성상 신상품에 대한 투자시 시장리스크 측정을 위해 리스크요소 추가 필요 - 현재 시장리스크 내부모형에 사용되는 리스크요소 추가도 내부모형 변경사항에 해당되어 금융감독원에 사전협의 및 보고 또는 승인을 득해야 함 - 금융감독원의 적극적인 협조로 동 절차가 잘 운영되고 있지만 리스크요소 추가에 있어 좀 더 은행 재량권을 허용할 필요

리스크요소 추가 및 변경의 적합성은 내부모형 실태점검 등에서 보완될 수 있으며, - 승인받은 내부모형 측정 프레임 내에서는 리스크요소 추가의 재량권을 확대하여 내부모형 활용성을 높이고, 절차 간소화로 적시성을 추가로 확보할 경우 리스크관리 측면에서 보다 적정할 수 있음 - 또한, 통상 내부모형에 사용되는 리스크요소는 공신력이 있는 기관에서 제공되는 데이터와 널리 통용되는 방법론을 기반으로 하고 있어 자의적이고 비합리적인 추가 변경 적용 가능성은 적다고 판단됨 ※ 관련법령 또는 지도

은행업 감독업무 시행세칙 별표 3-2, 32조 바 항

(건의내용) 시행세칙상 내부모형 변경사항에 대한 범위에서 시장리스크 내부모형 리스크 요소를 추가하는 경우는 제외할 필요

다만, 관리를 위해 실무적으로 금융감독원에서 리스크요소에 대한 적정기준을 제시하고 은행이 리스크요소 변경 발생시 통보하는 프로세스로 간소화하여 시장리스크 내부모형 운영의 자율성 확대

귀 행이 건의한 「"새로운 시장리스크요소 추가"*를 내부모형 변경사항에서 제외해달라」는 내용은 수용할 수 없음을 알려드립니다. * "새로운 시장리스크요소 추가"는 기존과 동일하게 내부모형 변경사항에 해당됩니다.

다만, "새로운 시장리스크요소 추가"의 경우에는 귀 행의 요구처럼 프로세스를 간소화하여 '사전승인' 대신 '사전보고'로 처리 가능함을 알려드립니다. 기타 자세한 사항은 첨부한 문서를 참고하시기 바랍니다.