NO-ACTION OPINION · 8963 비조치의견

시장리스크 내부모형 리스크요소 추가 절차 간소화

은행리스크검사팀 · 2017-09-06

회신

출처 · 원문 발췌

일부수용

□ (건의배경) 은행업감독업무시행세칙 별표 3-2 의 내부모형 관련 변경사항에 대한 문구가 다소 광범위하다고 판단됨

ㅇ 자본시장특성상 신상품에 대한 투자시 시장리스크 측정을 위해 리스크요소 추가 필요

- 현재 시장리스크 내부모형에 사용되는 리스크요소 추가도 내부모형 변경사항에 해당되어 금융감독원에 사전협의 및 보고 또는 승인을 득해야 함

- 금융감독원의 적극적인 협조로 동 절차가 잘 운영되고 있지만 리스크요소 추가에 있어 좀 더 은행 재량권을 허용할 필요

ㅇ 리스크요소 추가 및 변경의 적합성은 내부모형 실태점검 등에서 보완될 수 있으며,

- 승인받은 내부모형 측정 프레임 내에서는 리스크요소 추가의 재량권을 확대하여 내부모형 활용성을 높이고, 절차 간소화로 적시성을 추가로 확보할 경우 리스크관리 측면에서 보다 적정할 수 있음

- 또한, 통상 내부모형에 사용되는 리스크요소는 공신력이 있는 기관에서 제공되는 데이터와 널리 통용되는 방법론을 기반으로 하고 있어 자의적이고 비합리적인 추가 변경 적용 가능성은 적다고 판단됨

※ 관련법령 또는 지도

ㅇ 은행업 감독업무 시행세칙 별표 3-2, 32조 바 항

□ (건의내용) 시행세칙상 내부모형 변경사항에 대한 범위에서 시장리스크 내부모형 리스크 요소를 추가하는 경우는 제외할 필요

ㅇ 다만, 관리를 위해 실무적으로 금융감독원에서 리스크요소에 대한 적정기준을 제시하고 은행이 리스크요소 변경 발생시 통보하는 프로세스로 간소화하여 시장리스크 내부모형 운영의 자율성 확대

□ 귀 행이 건의한 「"새로운 시장리스크요소 추가"*를 내부모형 변경사항에서 제외해달라」는 내용은 수용할 수 없음을 알려드립니다.

* "새로운 시장리스크요소 추가"는 기존과 동일하게 내부모형 변경사항에 해당됩니다.

ㅇ 다만, "새로운 시장리스크요소 추가"의 경우에는 귀 행의 요구처럼 프로세스를 간소화하여 '사전승인' 대신 '사전보고'로 처리 가능함을 알려드립니다.

기타 자세한 사항은 첨부한 문서를 참고하시기 바랍니다.

매칭된 조문이 없습니다.

법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.