SA-CCR (거래상대방 신용위험 표준방식) 관련 외은지점 사정 고려
금융위원회 · 2017-07-17
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출처 · 원문 발췌
불수용
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요청 내용
□ (건의배경) 2017.1.1.일에서 2018.1.1.일로 1년 유예된 SA-CCR 국내도입과 관련하여 외은지점은 새로운 제도를 준비하는 과정에서 시스템 개발에 대한 시간적, 물리적 어려움을 겪고 있으며 BIS Ratio에 대한 지점차원의 부정적 영향이 우려됩니다.
□ (건의내용) 외은지점을 대상으로 금감원이 수차례에 걸쳐 수행한 SA-CCR 영향평가에 따르면, 기존 커런트 익스포져 방식에 비해 SA-CCR방식은 당 지점의 경우 외환 파생상품의 위험가중자산이 2.8배 증가( 4천억->1조 2천억 으로 8천억 증가, 16.12월 기준)하여, 새로운 방식을 적용하면 외환 파생의 위험가중자산이 과도하게 측정되는 측면이 있습니다.
ㅇ 이는 지점의 경우 위험가중자산에 대한 담보적용 제한으로 인해 발생하는 부작용으로써 본래 SA-CCR 도입으로 인한 경감효과가 기대되는 본점과는 상이한 결과라고 할 수 있겠습니다.
ㅇ 이러한 애로를 감안하셔서 외은지점에 대한 SA-CCR방식의 적용 예외를 건의드립니다.
판단 이유
1. 국내 외은지점에 대해서는 ‘13년말부터 거래상대방 신용위험을 CEM, SM방식으로 산출토록 규정하고 있습니다.
2. 바젤위원회는 지난번 글로벌 금융위기 당시 장외파생상품에 대한 규제가 크게 미흡하였다는 반성아래 장외파생상품의 거래상대방 신용위험 측정방식을 보다 정교화 하기 위하여 종전 CEM, SM에서 SA-CCR로 변경하여 모든 바젤 회원국이 ‘17.1월부터 시행하도록 결정한 바 있습니다.
3. 이에 우리나라도 장외파생상품의 거래상대방 신용위험 산출방식을 종전 CEM·SM에서 SA-CCR로 변경하되 은행의 시스템 구축 등에 필요한 시간을 충분히 부여하기 위해 바젤위원회 합의 일정 보다 1년 유예하여 ‘18.1월부터 시행하기로 결정한바 있습니다.
4. 한편, 산출방식의 변경으로 인해 일부 은행 등의 경우 RWA가 종전보다 증가할 수도 있으나 동 산출방식은 바젤위원회에서 국제적으로 모든 은행에 공통적으로 적용하는 방식이므로 특정 은행의 BIS비율에 불리한 영향 등을 이유로 SA-CCR 적용대상에서 예외로 인정하기는 곤란하오니 널리 이해하여 주시기 바랍니다.
관련 법령
5. 건전성>자기자본>자기자본비율(BIS, NCR, RBC등)
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기관 원문
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