NO-ACTION OPINION · 9094 비조치의견

RBC 최저금리위험액 산출 세분화

보험리스크총괄팀 · 2017-06-14

회신

출처 · 원문 발췌

불수용

□ (건의배경) 금리연동형 상품의 최저보증이율은 경과기간별로 달리 적용하고 있으나, 금리민감액은 RBC비율 산출시점의 최저보증이율을 기준으로 산출

ㅇ 따라서, 최저보증이율이 향후 점차 낮아지는 상품과 그대로 유지되는 상품의 금리민감액이 동일하게 산출되는 등 불합리

□ (건의사항) 금리민감도 산출시 잔존만기 기간별로 최저보증이율을 적용하는 방법으로 변경하여 주시길 요망

※ (예시) 공시기준이율 3.1%, 보험기간 30년 경과기간 3년인 금리연동형보험

최저보증이율 : 3.5%(3년이내) → 2.5%(10년이내) → 1.5%(10년초과)

(현행) 금리민감도 9.0 (잔존만기 20년이상, △0.4%구간) → (변경) 금리민감도 1.8= 1.4(3년미만:△0.4%구간) + 0.3(3～10년:0.6%구간, 1.4-1.1) + 0.1(10년이상:1.6%구간,1.0-0.9)

※ (관련법령 및 지도) 보험업감독업무시행세칙 [별표 22]

"현행 RBC는 듀레이션갭방식으로 금리위험액을 산출하고 있어 '잔존만기별 최저보증이율 변동'을 반영하여 리스크를 정교하게 측정하는데 한계가 있음.

다만, '21년부터 시행될 신지급여력제도 공개협의안(17.3.20)에서는 금리리스크 측정방식을

'금리기간구조(Term structure)에 충격(shock)을 주는 시나리오방식'으로 변경하였음.

동제도가 시행되면 정교한 리스크 측정이 가능하여, '잔존만기별 최저보증이율 변동'도 금리리스크 산출시 반영가능

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법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.