RBC비율의 최저금리위험액 산정기준 완화

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요청 내용

□ (건의배경) RBC비율의 금리위험액은 시장금리 변동에 따른 금리부 자산과 부채의 가치 변동을 측정하는 개념

ㅇ ALM관리 및 듀레이션 매칭 전략으로 보험회사의 금리위험액을 헤지(Hedge)할 수 있음에도 RBC비율의 최저금리위험액을 설정하여 요구자본에 반영

□ (건의사항) RBC비율의 최저금리위험액 산출기준을 삭제하여 주시기 바람

※ (관련법령 및 지도) 보험업감독업무시행세칙 <별표 22>

판단 이유

현행 RBC는 보험부채 듀레이션을 30년까지 확대할 예정이므로, 최종만기까지 모두 반영하지는 못하고 있음

그리고, 듀레이션 갭 방식에 따른 볼록성(convexity) 미반영 문제 등으로 인해 최저금리위험액은 삭제 불가

다만, 보험부채를 만기까지 추정하는 신지급여력제도가 도입(21년)되면 최저금리위험액은 삭제될 예정

관련 법령

5. 건전성>자기자본>자기자본비율(BIS, NCR, RBC등)

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법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.

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