중장기 외화자금조달비율 산출시 현지기능통화 자산/부채 생략

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요청 내용

□ (건의배경) 2008년 글로벌금융위기를 통해 외화 유동성 관리 강화 차원에서 2009년 12월 31일 은행감독규정시행세칙內 ‘중장기 외화자금조달비율 산출’제도가 신설됨

- 본 제도 신설로 기존에 장기로 운용하는 외화자산을 단기로 조달하여 수익성 극대화를 추구하던 방식에서 외화자산의 조달과 운용의 기간 매칭을 통해 안정적인 외화의 자산부채를 관리하는 방식으로 전환하는 계기를 마련함. 또한 지점, 해외법인 등을 포함하여 산출함으로써 실질적인 조달능력 없는 국외점포의 자금상황을 감안하여 산출, 해외의 자금 경색이 국내로 전이되지 않도록 하는 효과도 창출함

- 하지만 당행은 2010년대 접어들면서 적극적으로 현지화 영업을 추진하였고, 금융당국도 현지화지표를 통하여 현지화 영업 추진을 독려하고 있음. 그 결과 현지법인으로 운영하고 있는 점포에서 가시적인 성과를 얻고 있는 등, 해당국가에서 현지법인에서 독립적인 은행으로서의 역할을 충분히 수행중임

- 국내에서도 발권통화인 원화 관련하여 스트레스 상황하에서도 상대적으로 원활하게 조달이 가능한 점 등으로 중장기 조달비율 산출을 제도화하고 있지 않는 만큼 현지 해당국 현지통화에 대한 운용 및 조달에 대해서는 중장기 외화자금조달비율 산출기준에 포함하여 운영하는 것이 현지화 추진에 장애요인으로 작용할 수 있음

□ (건의내용) 중장기 외화자금조달비율 산정을 위한 외화조달 및 외화대출의 범위 산정시 해외현지법인의 현지기능통화 자산/부채 생략

판단 이유

ㅇ 중장기 외화자금조달비율의 도입취지는 은행의 과도한 단기차입/장기운용 사례를 방지하여 일부 은행의 외화유동성 위기 및 금융시장 전체의 시스템리스크 발생을 사전에 예방하기 위한 것임

ㅇ 또한, 국내 본점·영업점 뿐만 아니라 해외법인 및 지점 등을 포괄한 연결기준으로 동 비율을 산출 관리토록 한 것은 해당 현지법인의 독립성은 고려하되,

- 해외의 외화자금 경색이 국내로 전이되지 않도록 하기 위한 것임을 고려할 필요

※최근 은행의 해외진출이 급증함에 따라 연결기준상의 외화유동성 상황에 모니터링 필요는 오히려 점증

ㅇ 참고로, 통합LCR 및 BCBS가 권고한 중장기 자금조달비율(원화)인 NSFR(Net Stable Funding Ratio)에서도 해외 현지법인을 포함하여 관리하고 있는 것도 이러한 취지를 감안한 것임

관련 법령

5. 건전성>외환건전성

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