외화 스트레스 테스트 규제 강화와 완화 요청

(건의배경) 외화 스트레스테스트 규제 강화와 관련하여 現 감독원에서 개편안 마련 中

아직 초안 단계에 불과하지만 대고객 관련 자산 부채비중이 높은 은행이 절대적으로 불리하며 다음의 이슈 또한 존재함

(건의내용) 위기 대응 수준 강화에는 적극 동의하나 과도한 규제로 인해 영업이 위축될 수 있으므로 상기 동 이슈 사항에 대해 신중히 검토해 주길 바람 ※ 외화 스트레스 테스트 강화 관련 감독원 개편 방향 [감독원 개편 방향] - 국제 정합성 제고를 위해 기존 방식 대신 IMF 시나리오를 적용하여 위기대응 수준 강화 - 분기별 점검 통해 부족금(-) 발생시 자금확충방안 제출 및 차기 테스트 제출시까지 (+)로 전환/유지 [주요 항목 개편방향] - 정기예금 현금유출(현행) 3개월이내 만기도래액 30% 유출 → (개편안)전체 잔액 30% 유출 - 커미티드 라인 : (현행)인정 → (개편안)전액 미 인정 - 무역금융(매입외환)(현행) 3개월이내 만기도래 20% 유입 인정 → (개편안)미 인정 - 대여금 : (현행)전행 현금유입 → (개편안)상대은행 등급 A-이상 일부회수 (75%)

또한, 금번 Stress Test 개선안의 경우 국제적 정합성을 제고하고 국내은행의 외화유동성 위기대응능력을 확충하기 위해 13.5월 실시한 IMF FSAP의 Stress Test 방법론을 벤치마킹한 것으로

18년 예정된 IMF FSAP 평가에 사전대비하는 측면도 있음

향후 국내 은행 외화유동성 현황 등이 크게 개선될 경우 시나리오에 대한 수정여부를 검토할 예정으로 - Stress Test 모형 수정·보완시 동 내용도 함께 검토할 예정 - 다만, Stress Test 실시 후 외화부족시에는 커미티드라인도 자금 부족액에 대한 보충성을 인정하고 있어 실질적으로는 커미티드 라인을 현금유입으로 인정하고 있음