NO-ACTION OPINION · 9208 비조치의견

외화 스트레스 테스트 규제 강화와 완화 요청

금융위원회 · 2017-04-21

회신

출처 · 원문 발췌

불수용

□ (건의배경) 외화 스트레스테스트 규제 강화와 관련하여 現 감독원에서 개편안 마련 中

ㅇ 아직 초안 단계에 불과하지만 대고객 관련 자산 부채비중이 높은 은행이 절대적으로 불리하며 다음의 이슈 또한 존재함

① 정기예금 유출 강화는 LCR적용 기준 대비 과도

→ 감독원의 현지영업 활성화 및 현지 예수금 확대 정책과 상충

② 매입외환 유입 미인정할 경우 국가 수출 장려 정책에 반함

③ 커미티드라인 미인정은 감독원의 커미티드라인 확충 정책과 불일치

④ 안전자산인 고유동성 자산으로 스트레스테스트 시 25% 할인은 과도

□ (건의내용) 위기 대응 수준 강화에는 적극 동의하나 과도한 규제로 인해 영업이 위축될 수 있으므로 상기 동 이슈 사항에 대해 신중히 검토해 주길 바람

※ 외화 스트레스 테스트 강화 관련 감독원 개편 방향

[감독원 개편 방향]

- 국제 정합성 제고를 위해 기존 방식 대신 IMF 시나리오를 적용하여 위기대응 수준 강화

- 분기별 점검 통해 부족금(-) 발생시 자금확충방안 제출 및 차기 테스트 제출시 까지 (+)로 전환/유지

[주요 항목 개편방향]

- 정기예금 현금유출(현행) 3개월이내 만기도래액 30% 유출 → (개편안)전체 잔액 30% 유출

- 커미티드 라인 : (현행)인정 → (개편안)전액 미 인정

- 무역금융(매입외환)(현행) 3개월이내 만기도래 20% 유입 인정 → (개편안)미 인정

- 대여금 : (현행)전행 현금유입 → (개편안)상대은행 등급 A-이상 일부회수 (75%)

ㅇ 17.3월 기준부터 시행하는 금감원 외화유동성Stress Test 개선안은 은행 및 금융위 등의 의견수렴 과정을 거친 후 16.10월 마련한 것임

ㅇ 또한, 금번 Stress Test 개선안의 경우 국제적 정합성을 제고하고

국내은행의 외화유동성 위기대응능력을 확충하기 위해 13.5월 실시한 IMF FSAP의 Stress Test 방법론을 벤치마킹한 것으로

ㅇ 18년 예정된 IMF FSAP 평가에 사전대비하는 측면도 있음

ㅇ 향후 국내 은행 외화유동성 현황 등이 크게 개선될 경우 시나리오에 대한 수정여부를 검토할 예정으로

- Stress Test 모형 수정·보완시 동 내용도 함께 검토할 예정

- 다만, Stress Test 실시 후 외화부족시에는 커미티드라인도 자금 부족액에 대한 보충성을 인정하고 있어 실질적으로는 커미티드

라인을 현금유입으로 인정하고 있음

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