주거용 주택담보대출에 대한 바젤1 기준 위험가중치 부가기준 개선

회신

출처 · 원문 발췌

불수용

본문

요청 내용

□ 건의배경

ㅇ (현황) 바젤기준서상 바젤1 기준 주거용주택담보대출의 위험가중치는 50%임에도 불구하고, 현재 국내는 당국의 재량권에 의해 단서조항으로 위험가중치를 10~20% 부가하도록 규정

■ 개정요청 사유

- 은행업감독업무시행세칙 <별표3-3>의 주거용주택담보대출에 대한 위험가중치 기준 중 단서 2항에서의 부채비율은 사실상 산출하기 곤란하므로 대부분의 주거용 주택담보대출은 차주 부채비율이 250%를 초과한 것으로 간주하여 바젤 원문상의 위험가중치보다 10%높은 60%를 적용하고 있음

- 차주 부채비율을 산출하기 위해서는 연소득 정보가 업데이트되어야 하는데 소득에 관한 정보는 국세청이 보유하고 있으나 접근이 불가능하고, 최근 강화되고 있는 개인정보보호 등을 감안할 때 국세청이 금융회사에 정보 이용을 허용해 줄 가능성은 희박함

- 이로 인하여 BIS비율 산출 시 산출하는 구소요자기자본의 적용기준이 바젤1을 적용받는 은행의 경우 주거용주택담보 대출에 대한 바젤1기준 위험가중자산액이 국제기준 보다 과다하게 산출되어 BIS비율이 과소 산출되는 상황이 발생되고 있음

- 추가...

□ (건의내용) 다음과 같이 은행업무시행세칙 <별표3-3>의 개정을 요청함

■ 은행업감독업무시행세칙 개정안 제안내용 (대비표)

<별표3-3>신용리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤I 기준) 중 <표1> 대차대조표 자산의 위험가중치’의 자산내용 13. 주거용주택(소유 또는 임대)에 대한 저당권 설정으로 전액 담보된 대출에서 위험가중치 상향 요건 단서 조항

*단서변경 : [현행] ‘연체율 및 부채비율’

[개정] ‘바젤3 표준방법상 고위험2 조건인 경우 70%’로 변경

ㅇ (개정요청 근거)

- 바젤 기준서상 주택담보대출의 위험가중치는 바젤1은 50%이고, 바젤3 표준방법은 35%이라는 점

- 현행 은행업감독업무 시행세칙 상에는 당국의 재량권으로 바젤1 기준은 단서조항을 부가하여 10~20%의 위험가중치를 부가하고,바젤3 표준방법도 기본 35% 이외에 고위험 주담대, 고위험2 주담대 분류기준을 추가 설정하여 이에 해당되면, 각각 50%, 70%의 위험가중치를 적용토록 하고 있다는 점

- 바젤1은 기본이 바젤3 고위험주담대 수준이므로, 바젤3 표준방법상 고위험2에 해당하는 경우만을 단서로 반영하여도 여전히 보수적으로 측정한다는 점

판단 이유

1. 은행이 개정을 요청한 시행세칙 조항은 주택담보대출의 건전성 강화 대책의 일환으로 ‘02.11월 이후 시행중인 규정으로 차주의 연체상황(30일 이상 연체여부) 및 채무상환능력(부채비율(대출금액 / 연소득))을 고려하여 BIS비율 산출을 위한 위험가중치를 차등 적용하는 규정입니다.

2. 동 규정에 의하면 차주의 부채비율이 250%를 초과하거나 소득증빙 미제출로 부채비율 산출이 불가능한 경우 등에는 위험가중치를 상향 적용(50→60%) 적용토록 규정하고 있습니다.

3. 현재 주택담보대출을 포함한 가계부채 문제가 우리 경제의 잠재적 위기요인으로 부각된 상황에서 차주의 채무상환능력을 정확하게 파악하고 갚을 수 있는 범위 내에서 대출을 취급토록 하는 등 효과적인 가계부채 관리를 위해 차주의 소득정보 파악을 강화해 나가는 추세 등을 종합적으로 감안할 때 은행의 업무편의 만을 위해 시행세칙을 개정하는 것은 곤란함을 알려드립니다.

4. 아울러 바젤기준서는 자본 규제에 필요한 최소한의 요건만을 명시한 것으로 대다수의 바젤회원국은 가계부채 등의 잠재 위험 요인이 있는 경우 자국 감독당국의 판단에 따라 바젤기준서 내용보다 보수적인 방법을 적용중임을 알려드리오니 양지하시기 바랍니다.

관련 법령

5. 건전성>자산건전성>기타

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법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.

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