거래소 손해배상공동기금 위험값 인하

회신

출처 · 원문 발췌

불수용

본문

요청 내용

□ (건의배경) 금감원은 거래소 손해배상공동기금 위험값 인하에 대한 업계 건의에 대해 유동성 측면에서 불수용한바 있음*

* 순자본비율은 유동성을 고려한 자기자본 규제비율로, 손해배상공동기금과 같이 현금화가 불가능한 자산에 대하여는 영업용순자본에서 차감하는 것이 합리적임에도, 금투업자가 법으로 정한 의무에 따라 적립하고 있는 점을 고려하여 예외적으로 신용위험액을 산정하도록 하고 있는 것으로 동 자산에 대한 위험값을 완화하는 것은 순자본비율 제도 취지에 맞지 않아 수용할 수 없음(금투-유진선물등-20160008, 43주차)

ㅇ 그러나, 거래소 손해배상공동기금은 금융투자회사가 파산하는 경우 환급받을 수 있기 때문에* 일반적인 상황에서 유동성 제약이라는 이유로 불수용 답변한 것에 대해서는 납득이 어려운 측면이 있음

* (1) NCR제도는 금융투자회사가 사전에 파산을 예방하고, 파산이 일어나는 경우에도 고객과 이해관게인의 재산이 안전하게 변제되는데 그 취지가 있음

(2) 거래소는 탈퇴하는 회원에 대하여 회원관리규정으로 정하는 바에 따라 그 회원의 공동기금을 환급하여야 함(자본시장법 시행령 §362) → 금융투자회사 파산시 거래소 회원 탈퇴를 통해 공동기금 환급 가능

□ (건의사항) 거래소 손해배상공동기금은 금융투자회사 파산시 환급받을 수 있는 점을 감안하여 위험값 인하*를 적극적으로 검토할 것을 요청

* 거래소 손해배상공동기금은 국채, 지방채.,통안채 매수, 은행 예치금 등의 방법으로 안정적으로 운용되어 손실위험이 현저히 낮음 점을 고려하여 예탁금(증거금)의 위험값(0.8%∼2%) 수준으로 인하할 필요

※ (관련법령 또는 지도) 금융투자업자의 NCR 산정기준 해설, 자본시장법 시행령 §362

판단 이유

□ 旣접수된 건의사항(금투-유진선물등-20160008)과 동일한 건으로 검토의견(불수용)에 변동 없음

* 참고로 순자본비율 산정시 시장성이 없는 주식, 3개월 이후 환매 가능 집합투자증권 등 유동성이 낮은 자산에 대해서는 높은 위험값을 적용하는 것을 원칙으로 하고 있음

관련 법령

5. 건전성>자기자본>자기자본비율(BIS, NCR, RBC등)

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기관 원문

법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.

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