해외채권 RBC 신용리스크률 정교화

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요청 내용

□ (건의배경) RBC 신용위험액 산출 시 개별채무 등에 부여된 외국 신용평가기관의 신용등급은 국내 신용평가기관의 신용등급으로 전환하여 신용위험계수를 산출

ㅇ 하지만, 보험업감독업무시행세칙상 국내?외 신용평가기관 간의 신용등급 매핑이 정교하지 못해 적정한 신용위험계수 산출 어려움

* 현재 국내국채등급(AA)보다 높은 신용등급인 S&P /무디스 기준 AAA 기관 또는 FHLB, TVA 등 Government Agency또는 Government Corporation(S&P/무디스, AA+)에 대해서 국내기준 AAA기업 위험계수 1.2%와 동일하게 적용

□ (건의사항) 국내?외 신용평가기관 간 신용등급 매핑을 정교화하여 회사가 적정한 신용위험계수 산출*할 수 있도록 관련 규정 개정 필요

ex) S&P기준으로 AAA 0.6%, AA+ 0.9%, AA 1.2% 등으로 신용등급전환

※ (관련법령 또는 지도) 보험업감독업무시행세칙 <별표 22> 지급여력금액 및 지급여력기준금액 산출기준

판단 이유

□ 현행 RBC의 신용평가기관간 신용등급 매핑은 은행업감독업무시행세칙 별표3 제2장 제2절에 따라 결정

ㅇ 금감원은 발행인 집단의 크기, 부도의 정의, 부도율 등을 고려하여 정기적으로 매핑의 적정성을 점검하고 있음

관련 법령

5. 건전성>자기자본>자기자본비율(BIS, NCR, RBC등)

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기관 원문

법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.

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