BIS비율, LCR비율 산정 관련 국가기준 변경
금융위원회 · 2017-03-21
회신
출처 · 원문 발췌
불수용
본문
요청 내용
□ (건의배경) 은행의 BIS비율 산정이나 LCR비율 산정에 있어, '은행업감독업무시행세칙'에는 OECD국가와 비OECD국가에 대해 그 기준을 다르게 적용
ㅇ 중국은 OECD국가가 아니므로 OECD 국가와 달리 더욱 엄격한 기준이 적용
예를 들면 BIS비율 산정시, OECD국가 은행에 대한 채권과 동 은행이 보증한 채권의 위험가중치는 20%이지만, 비OECD국가 은행에 대한 잔존만기 1년이내의 채권과 동 은행의 보증을 받은 잔존만기 1년이내 채권의 위험가중치가20% 이고 1년 초과하는 경우는 100%로 산정
LCR비율 산정시에도 OECD국가(신용등급0~1) 정부, 중앙은행 발행/보증한 채권은 100% 고유동성 자산으로 인정하고, 비OECD국가인 경우 중앙정부 및 중앙은행에 대한 현지통화 표시채권은 100% 인정되지만 공공기관에 대하여는 85%만 고유동성 자산으로 산정
ㅇ 중국계은행은 위 지표들을 준수하기 위하여 수익율이 낮은 국채나 차입기간을 늘리는 방법을 취하여야 하므로 경영 수익율에 좋지 않은 영향을 많이 미치게 됨
ㅇ 현재 국내에는 6개의 중국계은행 지점이 영업을 하고 있으며, 한국에서의 투자비중이 높습니다.나아가 중국계 외은지점이 한국 기업등에 투자규모를 늘이는 등 한국경제에 기여하고자 하는 계획을 가지고 있음
ㅇ 이런 시점에 BIS 비율이나 LCR 준수비율로 인해 쉽게 자산투자금액을 늘일 수 없는 실정임
ㅇ 자산투자규모를 늘일 때 위험가중자산이 늘어나게 되는데, 이 때 중국이 비OECD 국가로 분류될 경우 위험가중자산이 급격하게 늘어나게 되어 쉽게 투자규모를 늘일 수가 없음
□ (건의내용) 동일인 신용공여한도의 경우, ’15.9월 금융위 유권해석에 의해 중국의 신용등급이 AA-이상인 경우 OECD 국가와 동일한 신용공여국가로 간주하기로 하였음
ㅇ 따라서 상기BIS비율과 LCR 비율 지표 산정시에도 신용공여한도 유권해석과 같이, 중국을 OECD국가와 같이 산정할 수있도록 개선 요청
판단 이유
□ BIS비율 산출시 OECE등급 사용 및 적격외부신용평가기관의 신용등급 사용 등에 관한 기준은 전세계적으로 바젤위원회에서 정한 동일한 기준(BCBC, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards 참고)을 적용 중으로 국가간 규제정합성 확보를 위해 우리나라만 별도의 기준을 적용하기 어려움을 양지하시기 바랍니다.
ㅇ 한편, LCR비율 산출을 위한 고유동성자산 인정시 바젤위원회에서 정한 기준(Basel III, The liquidity coverage ratio)에 따라 OECD국가 구분없이 적격외부신용평가기관의 등급을 사용토록 하고 있어 건의사항을 수용할 수 없음을 양지하시기 바랍니다.
관련 법령
5. 건전성>자기자본>자기자본비율(BIS, NCR, RBC등)
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기관 원문
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