자산 듀레이션이 인정되는 환헤지 기간에 대한 규제완화

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요청 내용

□ (건의배경) 보험업감독업무시행세칙상 외화표시 자산 투자시, 환헤지를 진행하지 않을 경우 자산 듀레이션 미인정 및 시장위험액이 높아짐

ㅇ 또한, 헤지수단의 만기가 1년 미만일 경우 기초자산의 듀레이션을 인정받지 못하여 해외투자에 상당한 제약

ㅇ 헤지기간이 길어질수록 마이너스 프리미엄 폭이 확대되므로, 대부분의 헤지가 1년으로 집중되어 롤오버 리스크 확대 및 단기스왑 시장가격 왜곡 등 발생

□ (건의사항) 환헤지 기간을 회사가 자체적, 탄력적으로 운영할 수 있도록, 1년 이상 헤지시에만 원 채권의 듀레이션을 인정받는 현재의 기준을 완화하여 주시기 바람

※ (관련법령 또는 지도) 보험업감독업무시행세칙 제5-7조의3, 동 시행세칙 [별표22]

판단 이유

"보험업감독업무시행세칙을 개정('17.6.1.)하여, 외화자산의 경우 헤지여부와 무관하게 기초 외화자산의 듀레이션을 인정하는 방향으로 변경하였음

관련 법령

5. 건전성>자기자본>자기자본비율(BIS, NCR, RBC등)

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법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.

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