외화 금리부자산 민감도관련 개선 요청

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요청 내용

□(건의배경) 현재 헤지수단의 만기가 1년 미만인 경우 해당 기초자산의 듀레이션을 인정받지 못하고 헤지 기간의 잔존만기에 따른 금리민감도를 적용

ㅇ 현재 만기 1년 이상의 환헤지 프리미엄이 부치(-)로 떨어져 수익률이 하락함에도 불구하고, 기초자산의 듀레이션을 인정받기 위해 헤지수단이 1년 이상인 환헷지 거래를 진행하고 있는 실정

□ (건의내용) 외화자산의 경우, 듀레이션을 인정받을 수 있는 헤지수단의 만기(현행 1년이상)를 일정 부분 축소하여 주시길 요청

※ (관련법령 또는 지도) 보험업감독업무시행세칙 [별표22] 3-3

판단 이유

"보험업감독업무시행세칙을 개정('17.6.1.)하여, 외화자산의 경우 헤지여부와 무관하게 기초 외화자산의 듀레이션을 인정하는 방향으로 변경하였음"

관련 법령

5. 건전성>외환건전성

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기관 원문

법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.

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