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요청 내용
□(건의배경) ‘17.1.1. 파생거래위험가중자산관련 SA-CCR이 도입될 예정임(’16.7.19, 금융감독원이 외은 대상 거래상대방 신용리스크 표준방식 개편 관련 설명회 개최)
ㅇ외은지점은 본점차원에서 위험가중자산이 엄격하게 관리되고 있으며 HSBC의 경우, 본점에서는 표준방식이 아니라 A-IRB을 적용하고 있음
ㅇ외은지점의 경우, 본점에 비해 외은지점자체의 위험가중자산비율이 미미하므로 기존방식(커런트 익스포져 방식)으로도 충분히 자본적정성을 유지하고 있다는 근거가 된다고 보여짐
□(건의내용) 외은지점은 기존방식을 유지하는 방안을 고려
판단 이유
□바젤위원회는 장내·외 파생상품거래 등에 대한 현행 거래상대방 신용위험 익스포져 산출 방식에 많은 단점이 있어, 이를 개선한 새로운 산출방식*(SA-CCR)을 마련하고, 모든 회원국이 이를 자국내 규정 체계에 반영하여 2017.1월부터 시행하기로 결정 * 바젤위원회의 「The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures」 (2014.4월)
ㅇ한편, 외국은행 지점의 본점대비 위험가중자산 비중은 낮지만, 외국은행 지점은 국내 파생금융시장에서 매우 중요한 역할 수행하고 있으므로 국내은행과 외국은행 지점간 공정경쟁여건(level-playing field) 조성을 위해 국내은행과 외국은행 지점에 동일한 SA-CCR 규제 적용이 필요하므로 외은지점에 대해서만 현행 규제를 유지하기는 곤란함
ㅇ다만, 외은지점의 SA-CCR 도입준비 등에 일정시일이 소요되는 점 등을 감안하여 1년간의 유예기간을 부여하였음(‘18.1월 시행)
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