거래상대방 신용리스크 표준방식(SA-CCR) 도입관련
금융위원회 · 2017-02-27
회신
출처 · 원문 발췌
일부수용
본문
요청 내용
□ (건의배경) ‘17.1.1. 파생거래위험가중자산관련 SA-CCR이 도입될 예정임(’16.7.19, 금융감독원이 외은 대상 거래상대방 신용리스크 표준방식 개편 관련 설명회 개최)
ㅇ 외은지점은 본점차원에서 위험가중자산이 엄격하게 관리되고 있으며 HSBC의 경우, 본점에서는 표준방식이 아니라 A-IRB을 적용하고 있음
ㅇ 외은지점의 경우, 본점에 비해 외은지점자체의 위험가중자산비율이 미미하므로 기존방식(커런트 익스포져 방식)으로도 충분히 자본적정성을 유지하고 있다는 근거가 된다고 보여짐
□ (건의내용) 외은지점은 기존방식을 유지하는 방안을 고려
판단 이유
□ 바젤위원회는 장내·외 파생상품거래 등에 대한 현행 거래상대방 신용위험 익스포져 산출 방식에 많은 단점이 있어, 이를 개선한 새로운 산출방식*(SA-CCR)을 마련하고, 모든 회원국이 이를 자국내 규정 체계에 반영하여 2017.1월부터 시행하기로 결정
* 바젤위원회의 「The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures」 (2014.4월)
ㅇ 한편, 외국은행 지점의 본점대비 위험가중자산 비중은 낮지만, 외국은행 지점은 국내 파생금융시장에서 매우 중요한 역할 수행하고 있으므로 국내은행과 외국은행 지점간 공정경쟁여건(level-playing field) 조성을 위해 국내은행과 외국은행 지점에 동일한 SA-CCR 규제 적용이 필요하므로 외은지점에 대해서만 현행 규제를 유지하기는 곤란함
ㅇ 다만, 외은지점의 SA-CCR 도입준비 등에 일정시일이 소요되는 점 등을 감안하여 1년간의 유예기간을 부여하였음(‘18.1월 시행)
관련 법령
5. 건전성>자산건전성>기타
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