규제자본 개편(안)에 대한 이행시기 조정

(건의배경) 은행의 펀드투자에 대한 자본규제, 장외파생상품 위험가중자산(RWA) 측정방법 개편(안)이 ‘17.1월부터 도입 예정

상기 개편(안) 도입 시 위험가중자산(RWA)의 대폭 확대가 예상되며 (현행 대비 2배 이상), 은행의 장외파생상품거래 및 펀드 투자의 위축 예상

장외파생상품 EAD(Exposure at Default) 측정방식 개편(안) 적용을 위한 시스템 구축 시간 필요 - 개편(안)에 따른 EAD 측정을 위해 장외파생상품 각 업무부문(Front, Middle, Back)에서 EAD 측정시스템으로 입력되도록 개발 필요(수작업 관리 데이터 있는 경우 추가 시간 소요) - EAD 산출결과에 대한 정합성 검증 및 각 활용부문과의 Interface 개발 필요

‘16.3월 기준 QIS결과 익스포져 및 RWA가 현행 대비 약 2배 이상 증가하는 것으로 분석됨 - 대고객 장외파생상품 거래비용 증가 예상(자본비용 증가분을 가격에 반영하여야 함) - 담보보강약정 체결 등을 통해 익스포져 노출액 감소(RWA 감소)를 위한 방안 마련이 필요하여 이를 통한 대고객 거래 비용 증가 최소화 할 필요 - 기업체의 실수요 헷지에 대해 거래비용 감소를 위한 대책 마련 필요

(건의내용) 개편(안) 도입에 따른 대고객 영향 최소화를 위한 은행의 대응방안 마련 및 시스템 구축 등을 위한 준비기간 등을 감안해 개편(안) 이행시기를 ’17.1월에서 ’17년 하반기 혹은 ’18년으로 조정

바젤위원회는 장외파생상품 등의 거래상대방 신용위험을 현행 방식(CEM* 또는 SM**) 대신 표준방식(SA-CCR***)으로 대체하여 ’17.1월부터 회원국에서 시행하기로 결정(’14.4월)하였으나, 우리원은 국내 및 해외 도입 진행상황 등을 감안하여 ‘18.1월부터 시행하기로 결정하였음